巨构，字子成，蓟州平谷人。幼笃学，年二十登进士第。由信都丞察廉为石城令，补尚书省令史，授振武军节度副使。改同提举解盐司事，以课增入为少府监丞。再迁登闻检院，兼都水少监。时右司郎中段珪卒，世宗曰：“是人甚明正可用，如巨构每事但委顺而已。”二十五年，除南京副留守，上谓宰臣曰：“巨构外淳质而内明悟，第乏刚鲠耳。佐贰之任贵能与长官辨正，恐此人不能尔。若任以长官，必有可称。”章宗即位，擢横海军节度使。承安五年致仕，卒。
金史构性宽厚寡言，所治以镇静称，性尤恬退，故人既贵不复往来，先遗以书则裁答寒温而已。大定中，诏与近臣同经营香山行宫及佛舍，其近臣私谓构曰：“公今之德人，我欲举奏，公行将大任矣。”构辞之。以廉慎守法在考功籍，始终无过云。