Rao-Blackwell Theorem

王朝百科·作者佚名  2010-05-16
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统计学里,Rao–Blackwell 定理以一个任意的原始估计为起点,寻找最小方差无偏估计量(MVUE)。

假设g(X)是θ的一个任意估计, T是一个充分统计量。那么g(X) 相对于给定T(X)的条件期望是一个比g(X)更好的估计量(至少不差于)。

这个理论是以Calyampudi Radhakrishna Rao 和 David Blackwell两人的名字命名的。应用 Rao-Blackwell theorem 寻找新的更优估计的过程通常被称为Rao-Blackwellization。寻找到的新统计量被称为Rao-Blackwell 统计量。

由于MVUE不一定总能达到C-R下界,这个定理提供了不用C-R下界的寻找MVUE的方法。

 
 
 
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