作者：康跃著
ISBN：10位［7563814817］13位［9787563814817］
出版社：首都经济贸易大学出版社
出版日期：2007-10-1
定价：￥28.00元
内容提要国内第一只金融衍生产品——沪深300股指期货，即将推出，这将对我国资本市场的发展起到积极的推动作用。股指期货是全球金融一体化、国际化和自由化背景下，现代资本市场高度发展的产物。
本书的特点是提供了计算股指期货和期权公平值、套利边界、现货组合与标的指数之间的跟踪误差及创建现货组合的各种数学模型和方法，并利有仿真沪深300股指期货合约数据和沪深300指数成份股数据予以实现，这些结果可用Excel电子表格实现。
本书为国内从事金融工程机构投资者、私募基金和套利投资者进行股指期货交易提供了实战的理论基础和实际操作的方法，同时也可为金融专业的学生学习金融衍生产品的交易技巧提供帮助。
目录第一章金融衍生品和分析工具
1.1金融衍生品
1.2金融衍生品交易市场
1.3金融工程
1.4资金的时间价值
1.5金融资产价格变动的随机特征
1.6随机积分的基本知识
第二章金融期货
2.1期货交易所
2.2期货合约条款和交易流程
2.3结算机构
2.4金融期货合约
2.5金融期货合约的价值
2.6持有成本定价模型
第三章金融衍生品定价模型
3.1无套利原理
3.2二项式模型
3.3Black-Scholes模型
3.4蒙特卡洛模拟方法
第四章肌指期货定价模型
4.1沪深300股指期货介绍
4.2股指期货定价模型
4.3无套利边界
4.4程序交易
第五章现货组合创建方法
5.1跟踪误差
5.2现货组合创建方法
5.3现货组合实证分析
第六章股指期货与投资策略
6.1金融工程与股指期货
6.2套利交易
6.3套期保值
6.4投资组合管理
6.5投机策略
附录
参考文献
