组合证券投资与资本市场研究

王朝百科·作者佚名  2010-06-10
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作者:曾勇等著

ISBN:10位[7030195922]13位[9787030195920]

出版社:科学出版社

出版日期:2007-7-1

定价:¥43.00元

内容提要本书致力于组合证券投资与资本市场研究。本书共分5章。第1章介绍现代资本市场理论的发展情况及其在投资管理实践中的作用。第2章介绍资本市场理论基础。第3章介绍组合证券投资决策与管理方法方面的研究。第4章介绍证券市场有效性与投资行为研究。第5章介绍集合竞价与连续竞价研究。

本书适合从事证券投资与资本市场研究的学者、研究生以及企业决策者使用。

编辑推荐本书致力于组合证券投资与资本市场研究。本书共分5章。第1章介绍现代资本市场理论的发展情况及其在投资管理实践中的作用。第2章介绍资本市场理论基础。第3章介绍组合证券投资决策与管理方法方面的研究。第4章介绍证券市场有效性与投资行为研究。第5章介绍集合竞价与连续竞价研究。

本书适合从事证券投资与资本市场研究的学者、研究生以及企业决策者使用。

目录第1章现代资本市场理论与投资管理实践

1.1现代资本市场理论的发展

1.1.1资本市场理论的起源

1.1.2现代资本市场理论的发展历程

1.1.3现代资本市场理论的最新发展

1.2现代资本市场理论对投资管理实践的作用

1.3本书内容提要

参考文献

第2章资本市场理论基础

2.1证券组合、风险偏好与收益分布特征

2.1.1期望效用函数

2.1.2证券组合

2.1.3风险厌恶

2.1.4随机占优

2.2均值-方差组合证券选择理论

2.2.1均值-方差偏好

2.2.2均值-方差准则与风险分散

2.2.3有效边界

2.3基金分离定理及其扩展

2.3.1两基金分离定理

2.3.2引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理

2.4资本资产定价模型

2.4.1资本市场均衡

2.4.2资本资产定价模型的具体形式

2.4.3零价塔资本产定价模型

2.4.4引入指数期货的资本资产定价模型

2.4.5具有不同持有期限的资本资产定价模型

2.5套利定价理论

2.5.1多因素模型与因素风险

2.5.2套利组合

2.5.3套利定价理论

2.5.4资本资产定价模型与套利定价理论

2.6期权定价理论

2.6.1期权的概念

2.6.2理性期权定价的性质

2.6.3二叉树定价模型

2.6.4BLACK-SCHOLES期权定价模型

2.6.5组合证券

2.7有效市场理论

2.7.1有效市场的基本概念

2.7.2有效市场与理性预期

2.7.3有效市场的检验

附录

参考文献

第3章组合证券投资决策与管理方法

3.1限制性卖空情况下证券组合有效边界的特征和确定方法

3.1.1限制性卖空情况下证券组合有效边界的特征

3.1.2组合构成和有效边界变动的确定方法

3.1.3小结

3.2市场指数模型下最优证券组合的简化算法

3.2.1EGP算法

3.2.2存在负贝塔系数情况下扩展的EGP算法

3.2.3进一步的推广

3.2.4释例

3.2.5贝塔系数为1条件下的最优证券组合

3.2.6小结

3.3基于斯坦规则的协方差矩阵估计改进的实证研究

3.3.1LEDOIT和WOIF(2003)的协方差矩阵斯坦规则估计量

3.3.2实证数据及方法

3.3.3实证结果

第4章证券市场有效性与投资者行为

第5章集合竞价与连续竞价交易机制研究

 
 
 
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