作者：田新时
ISBN：10位［7030161734］13位［9787030161734］
出版社：科学出版社
出版日期：2006-11-1
定价：￥38.00元
内容提要本书详尽地描述了基于VaR的金融风险管理。全书共有23章，由5部分组成，分别为机缘、基石、系统、应用和结论。“机缘”解释了为什么选择这样一个时机和为什么需要引入基于VaR的金融风险，“基石”介绍了VaR风险管理的基础理论与基本方法，“系统”介绍了这一风险管理方法的体系，而“应用”列举了当前使用这一系统的状况和问题，最后，给出了“结论”。本书汇总了作者多年来从事“金融风险管理”课程教学的内容和当前的一些研究工作成果。每一章均给出了思考与练习题，并提供了两个综合性大作业。
本书配备多媒体教学课件和教学科研支持网站，可作为普通院校经济管理专业和财经类院校本科生、研究生“金融风险管理”课程的教材，也可以作为业内培训教材或参考书。
目录序
前言
第一部分机缘
第1章导论
第2章从金融灾难事件中得到的教训
第3章巴塞尔委员会的监管条例
第4章公允值会计与VaR风险管理机制
第二部分基石
第5章金融市场回报的统计量
第6章“险阵”的波动率与相关性预测
第7章现金流映像
第8章线性头寸的风险度量
第9章后测检验
第10章非线性头寸的风险值度量
第三部分系统
第11章结构化蒙特卡洛模拟
第12章压力试验
第13章信用风险
第14章流动性风险
第15章市场变量分布的非正态性和分位点方法
第四部分应用
第16章利用VaR控制和度量风险
第17章利用VaR进行主动式的风险管理
第18章操作风险管理
第19章集成式风险管理
第20章VaR在投资管理中的应用
第21章险阵数据组的相关统计问题