基本信息
·作者:(英国)(Dr.Hans-Peter Deutsch)多伊奇 译者:何瑛范力沙金
·出版社：经济管理出版社
·页码：482 页
·出版日期：2009年
·ISBN：9787509603840
·装帧：平装
·开本：16
·定价：78.00
·丛书名：金融衍生工具与市场译库
内容简介《金融衍生工具与内部模型》在第-版中详细介绍了现代金融工具的价值和风险管理。在第二版中，多伊奇延续了前一版本的理念，涵盖了更多前瞻性的话题，比如结构模型、时间序列分析、GARCH模型、微分方程、有限差分方案、鞅和货币汇率本位等。本书共包括五部分：第一部分 介绍了基本的风险以及规避风险的金融工具；第二部分 全面，具体地介绍了价格标定和规避风险的重要方法，具有很强的理论性和技术性；第三部分 对最常用的金融工具进行了详细的估价；第四部分 论述了与金融工具相关的风险要素是如何决定的以及是由谁决定的；第五部分 介绍了确定风险要素可能使用的方法。另外，本书附录还提供了概率和统计方法。汉斯一皮特·多伊奇是安达信德国公司的合伙人，是金融和商业风险咨询公司主席。
目录第一部分 基础知识
1 导论
2 法律环境
3 金融市场中的基础风险因素
3.1 利率
3.1.1 计日规则
3.1.2 商业日规则
3.1.3 贴现因子
3.1.4 复利方法
3.1.5 即期利率
3.1.6 远期利率
3.2 市场价格
3.3 金融风险因素的一个直观模型
3.3.1 作为定价和风险模型基础的随机游走
3.3.2 作为随机游走的风险因素
3.4 Ito过程与随机分析
3.4.1 一般扩散过程
3.4.2 Ito引理
3.4.3 转移概率、前向与后向方程
3.4.4 Black—Scholes世界中的前向方程与后向方程
4 金融工具：一个金融衍生品及其标的资产的体系
4.1 现货交易
4.1.1 货币市场证券
4.1.2 资本市场证券
4.1.3 互换
4.2 远期交易
4.3 期权
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