魏少游，钜鹿人也。早以吏干知名，历职至朔方水陆转运副使。肃宗幸灵武，杜鸿渐等奉迎，留少游知留后，备宫室扫除之事。少游以肃宗远离宫阙，初至边藩，故丰供具以悦之。将至灵武，少游整骑卒千余，干戈耀日，于灵武南界鸣沙县奉迎，备威仪振旅而入。肃宗至灵武，殿宇御幄，皆象宫闱，诸王、公主各设本院，饮食进御，穷其水陆。肃宗曰：“我至此本欲成大事，安用此为！”命有司稍去之。累迁卫尉卿。乾元二年十月，议率朝臣马以助军，少游与汉中郡王瑀沮其议，上知之，贬渠州长史。后为京兆尹，请中书门下及两省五品已上、尚书省四品已上、诸司正员三品已上、诸王、驸马中期周已上亲及女婿外甥，不得任京兆府判官、畿令、赤县丞簿尉，敕从之。迁刑部侍郎。
大历二年四月，出为洪州刺史、兼御史大夫，充江南西道都团练观察等使。四年六月，封赵国公。贾明观者，本万年县捕贼小胥，事刘希暹，恃鱼朝恩之势，恣行凶忍，毒甚豺虺。朝恩、希暹既诛，元载当权，纳明观奸谋，容之，特令江西效力。明观未出城，百姓万众聚于城外，皆怀砖石候之，期投击以快意。载闻之，特令所由吏拥百姓入城内，由是获免。在洪州二年，少游为观察使，承元载意苟容之。及路嗣恭代少游，到州，即日杖杀，识者以是减魏之名，多路之政。大历六年三月己未卒于官，赠太师。
少游居职，缘饰成务，有规检，善任人，果于集事。前后四领京尹，虽无鹤赫之名，而龊龊廉谨，有足称者。