在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。如我国国内生产总值从1949到2009的变化就是时间序列数据。
时间序列数据可作季度数据、月度数据等细分，其中很有代表性的季度时间序列模型就是因为其数据具有四季一样变化规律，虽然变化周期不尽相同，但是整体的变化趋势都是按照周期变化的。
时间序列是统计学专业课程之一，对时间序列的研究一般要建立在一定的计量经济学基础上，计量经济学已有涉及时间序列模型，因此很多计量经济学的模型也用到了时间序列数据。
时间序列数据可分为平稳过程、去趋势平稳过程以及差分平稳过程等等很多种类。