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风险厌恶系数

王朝百科·作者佚名  2010-09-09
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A为投资者个人风险厌恶指数。

具体说,方差减少效用的程度取决于A,即投资者个人对风险的厌恶程度。投资者对风险的厌恶程度越高,A值越大,对风险投资的妨碍也就越大。

投资学里通常假定投资者是风险厌恶型的,即A>0, 风险的存在减少效用,他们当中A越大的人越厌恶风险。该式与高预期收益会提高效用,而高风险会降低效用的概念是一致的。

A=0,为中性投资者,风险没影响,他们只关心期望收益率。

A<0,为风险喜好投资者,风险的存在增加效用,他们当中A越小的人(或者说绝对值越大)越喜欢风险。

投资者对各种竞争性资产组合进行选择时, 将挑选效用值最大的资产组合。风险厌恶程度A显然会对投资者在风险与报酬间的平衡产生重大影响。

风险厌恶系数A 受多种因素影响,如:

– 投资者的风险偏好

– 投资者的风险承受力

– 投资者的时间期限

风险厌恶系数A是投资者主观态度,因人而异,通常通过问卷调查来获得。人为规定一个风险厌恶系数A的范围,如美国投资理财行业通常规定A在2-6之间,用来测度风险厌恶程度。

 
 
 
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