郑伟安，教授。上海市人。１９８０年获华东师范大学数学系概率论与数理统计硕士学位。１９８１年赴法国斯特拉斯堡大学进修。１９８４年获法国国家数学科学博士学位。回国后，任华东师范大学教授。专于概率论，从事鞅论、随机微分几何、随机力学、对称马称科夫过程等方面的研究。撰有论文《黎曼流形上的鞅收敛性问题》、《扩散过程的紧性准则及其在随机力学中的应用》等。早期工作中的MEYER-ZHENG 弱收敛拓扑以及LYONS-ZHENG 的对称马氏过程分解，都已成为国外出版专著中的经典结果，前者曾在1986年获国家自然科学三等奖，后者是牛津大学教授LYONS 五年前当选为英国皇家科学院院士的三个主要成果之一。
郑伟安教授长期从事概率论、鞅论、随机微分几何、随机力学、对称马称科夫过程等方面的研究，先后访问了德国比尔费尔德大学、英国爱丁堡大学、法国图卢斯大学、法国巴黎十三大学等，研究成果丰硕。近年来，为了配合华东师大统计系的学科特点，郑伟安教授把研究方向从随机过程的纯理论研究转为过程统计与金融数学，他的研究课题不但有理论价值，应用性也很强。郑伟安教授任紫江讲座教授以来，以华东师范大学署名发表的论文有10篇，均被SCI收录。尤其值得一提的是，郑伟安教授最近与他指导的博士生刘伟、黄旭东证明了股票市场上通用的技术分析指标可以从现有的股价流行模型，例如Black-Scholes模型，GARCH模型，随机波动率等模型出发，用平稳过程的理论来解释。他们的文章将在Physica A杂志上发表。郑伟安与他的学生们发现，在股票市场里那些最重要的技术指标都是平稳过程或其函数变换，给股价的技术分析建立了一个理论依据。他们的结果已经引起了很多国内外专家的好评。
1990年起在美国加州大学尔湾分校任教.1997年后定期回国.2000年起任华东师大紫江教授讲席. 2007年起受聘为国家教育部第八批“长江学者奖励计划讲座教授”，聘任岗位：概率论与数理统计。
