基本信息书名:现代资本市场理论研究
图书编号:1673624
出版社:中国人民大学出版社
定价:29.0
ISBN:730007537
作者:郭敏
出版日期:2006-01-01
版次:1
开本:16开
简介本书定位为对现代资本市场理论的主要模型和经典或曰以经济人理性为假设的现代资本市场理论体系建构特征的研究。
首先，本书选取了几个经典的金融资产定价模型包括马柯维茨投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型、动态资产定价模型和有效市场假说等，对现代资本市场理论进行了全面、深入和较具前沿性的研究。这些模型具有解决现实问题的一定程度的操作性，并且，从现代资本市场理论整个体系看，现代资本市场理论体系对现实问题有着很强的经典的学理性的解释力。
其次，本书也对整个经典资本市场理论体系从两个方向上展开分析：第一，将现代资本市场均衡理论体系置于经济学理论历史发展的大系统中，研究现代资本市场均衡理论在整个经济学理论体系中的位置，分析现代资本市场均衡理论与新古典经济学一般均衡理论的传承关系。对包括多个经典模型的整个资本市场均衡理论体系进行了理论渊源、构建方法和相互关系的梳理，厘清与分析论述了资本市场均衡理论体系与新古典一般均衡理论在思想渊源和方法上的关系。第二，比较分析了经典资本市场理论体系和行为金融学的理性范式和行为范式特征，以行为金融学为参照系，揭示了经典资本市场理论体系的合理内核和可能的困境，指出了二者的并存和相互不可替代性为对方提供了理论长久的生命力，二者的合流趋势更增强了现代金融理论对现实问题的解释力。
目录第一章不确定性与风险
第一节不确定性与彩票选择
第二节期望效用理论
第三节风险与个人风险偏好
参考文献
第二章现代投资组合理论与资产定价模型
第一节最优投资组合的构建
第二节证券投资组合前沿
第三节加人无风险资产的证券投资组合前沿
第四节演化投资组合理论第五节资本资产定价模型
第六节套利定价模型
结语
参考文献
第三章期权定价、等价鞍测度模型与连续时间多期模型
第一节布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第二节等价跌测度模型
第三节连续时间多期市场模型
附录
参考文献
第四章金融衍生工具的定价分析
第一节远期合约价格
第二节期货合约价格
第三节利率期货
第四节互换
五节权证定价分析
参考文献
第五章理性预期与有效市场假说
第一节理性预期理论
第二节理性预期均衡与有效市场假说
第三节有效市场假说的实证研究及发展
参考文献
……
第六章中国资本市场有效性研究
第七章行为全融学的主要理论模型
第八章资本市场均衡理论体系的建构特性——均衡与经济人理性
第九章现代金融理论分析范式的分野与合流
第十章现代资本市场均衡理论的哲学方法论渊源——实证经济学与证伪主义简介