内容简介
该书是在山东大学经济学院硕士生、博士生《高级计量经济学》教案的基础上编著而成，适合高等学校经济管理类或社科类研究生与研究人员使用。该书较多地借鉴了现代计量经济学的最新发展，内容全面，除了传统的横截面数据外，对面板数据（含长面板、动态面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等均做了较深入的介绍。该书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而又不失数学的严谨性。结合目前欧美最为流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的Stata命令与实例，为使用者提供“一站式”服务。
主要特色1、接轨现代计量经济学。该书较多地借鉴了Baum (2006), Cameron and Trivedi (2005, 2009),Greene (2003), Hamilton (1994), Hayashi (2000), Kennedy (2003), Poirier(1995), Verbeek(2004), Wooldridge (2001), 其中尤以Hayashi (2000)对本书的影响最深。
2、内容全面。除了介绍传统的横截面数据外，该书对面板数据（含长面板、动态面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均进行了较深入的介绍。
3、计量理论与软件操作相结合。学习计量的学生，既需要了解计量原理，也需要知道如何在电脑上实现。为此，该书提供了“一站式”服务，在讲解每个估计方法后，随即介绍相应的Stata电脑操作及实例（Stata为目前欧美最为流行的计量软件）。
4、该书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而不仅仅是从数学推导到数学推导；另一方面，又不失数学的严谨性（部分证明放在附录）。
5、先修课不包括本科水平的计量经济学。在中国的国情下，不少经济类研究生并未学过本科阶段的计量经济学。因此，该书在内容安排上，假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计，但不要求学过本科阶段的计量经济学（当然，如果学过更好）。
出版信息ISBN：9787040301816
作者：陈强出版社：高等教育出版社 出版时间：2010年10月版次：1 开本：16开 页数：404页
定价：38.00元
图书目录第1章 绪论
第2章 概率统计回顾
第3章 小样本OLS
第4章 Stata简介
第5章 大样本OLS
第6章 最大似然估计法
第7章 异方差与GLS
第8章 自相关
第9章 模型设定与数据问题
第10章 工具变量，2SLS与GMM
第11章 短面板
第12章 长面板与动态面板
第13章 离散被解释变量
第14章 受限被解释变量
第15章 随机实验与自然实验
第16章 蒙特卡罗法与自助法
第17章 平稳时间序列
第18章 单位根与协整
第19章 自回归条件异方差模型
第20章 似不相关回归
第21章 联立方程模型
第22章 非线性回归与门限回归
第23章 分位数回归
第24章 非参数与半参数估计
第25章 贝叶斯估计简介
第26章 如何做规范的实证研究
附录：常用数据来源
参考书目
主题索引
数学符号
英文缩写
作者简介陈强，男，1971年出生，山东大学经济学院副教授，硕士生导师，泰岳经济研究中心副主任，“山东省应用金融理
论与政策研究基地”金融与经济增长研究中心主任。1992年、1995年分别获得北京大学经济学学士、硕士学位，后留校任教，2007年获得美国 Northern Illinois University 数学硕士和经济学博士学位，2008年回国任教。研究领域：Macroeconomics, Econometrics, Institutions, Economic History，已先后在SSCI期刊Journal of Comparative Economics、Applied Economics Letters及<<世界经济>>等期刊发表论文。现为美国经济学会、中国留美经济学会、中国数量经济学会会员，Applied Economics、《经济学季刊》、《产业经济评论》的匿名审稿人。
