根据新旧《唐书》的记载，回鹘早就在河西有所活动。早在唐太宗贞观六年（632）就有回鹘别部——契苾部六千余家在契苾何力的率领下来到沙州，被唐朝安置在甘、凉二州。唐高宗初，回鹘首领婆闰曾助唐平定突厥叛乱，立有战功，唐由此而于总章元年（668）迁其有功部落于甘州。武则天时，东突厥复国，进攻漠北回鹘的根据地乌德鞬山，一大批回鹘人遂在其酋长的带领下南奔甘、凉之间，唐取其精骑充赤水军。安史之乱爆发后，吐蕃攫有河西，当地回鹘遂成吐蕃部属。840年以后，更有大批的回鹘人自漠北迁往这里。由今张掖(甘州)北出额济纳河(今黑河)、居延海抵蒙古国翁金河流域一线，自古以来就是河西地区与漠北交通的要道。回鹘人沿该道从漠北南来自是情理中事。在河西地区，甘州是回鹘人较为集中的聚居区，此外尚有散布在河西和陇右的诸多部落，见于记载的有贺兰山回鹘、秦州回鹘、凉州回鹘、合罗川回鹘、肃州回鹘和瓜、沙州回鹘等。
吐蕃对回鹘的统治为时不长，842年吐蕃王国发生内乱，统治阶级分裂为两派，互相争战。848年，沙州土豪张议潮乘吐蕃内乱之机发动起义，得到各族响应，很快推翻了吐蕃在沙州的统治，接着又出兵攻占了瓜、伊、肃、甘、鄯、河、西、岷、兰、廓十州。唐宣宗置归义军于沙州，以张议潮为节度使。河西回鹘诸部遂归张氏归义军所辖，其后势力逐步壮大。
至于甘州回鹘何时独立建国，学界则见仁见智，说法不一。有的认为立国时间应在884年以前，也有人认为是在872年，此外还有将立国时间定在884～887年之间、890年、894年、895～900之间及10世纪初等多种意见。概言之，至迟于10世纪初期，甘州回鹘国已经建立，并经过不断的东征西讨，基本上控制了河西地区。境内民族除回鹘外，还有汉、吐蕃和党项等。
甘州回鹘立国之际正是河西地区强势迭起，民族变迁频繁，战乱纷仍的时代。吐蕃之强盛、西夏的崛起、沙州归义军政权的存在，都对甘州回鹘的生存构成极大的威胁。于是，甘州回鹘便采取了远交近攻的策略，积极发展与中原地区的关系，与后梁、后唐、后晋、后汉、后周及辽、宋等都建立了良好的政治经济往来关系，特别是同中原地区的五代政府和北宋王朝，甥舅相称，贡使往来十分频繁 。1001年 ，甘州回鹘遣使曹万通入宋朝贡，与之建立了反西夏联盟。此后，甘州回鹘屡屡向西夏发难，给西夏以沉重打击，并从其手中夺取了河西重镇凉州，基本上将西夏势力逐出了河西。但此后，西夏势力不断壮大，而回鹘内部却因缺乏统一的集权和割据势力增长而日渐衰退，1028年西夏发动突然袭击，攻克甘州，甘州回鹘灭亡。
