Glejser检验

Glejser检验

Glejser检验由H. Glejser 1969年提出。检验原回归式的残差的绝对值 | | 是否与解释变量xt的若干形式存在函数关系。若有，则说明存在该种形式的异方差；若无，则说明不存在异方差。通常给出的几种形式是

| | = a0 + a1 xt

| | = a0 + a1 xt2

| | = a0 + a1

….

如果哪一种形式的 通过显著性检验，则说明存在该种形式的异方差。

Glejser检验的特点是：

(1)既可检验递增型异方差，也可检验递减型异方差。

(2) 一旦发现异方差，同时也就发现了异方差的具体表现形式。

(3) 计算量相对较大。

(4)当原模型含有多个解释变量值时，可以把 | | 拟合成多变量回归形式。