吉云楼位于慈宁宫花园内咸若馆西侧，坐西面东，面阔7间，东与宝相楼相对。明代原为咸若馆西配殿，清乾隆三十年（1765年）改建为二层楼阁，三十六年（1771年）悬满汉文「吉云楼」匾。
楼上下室内正中均供有大尊佛像。佛像两侧各有一个长方形底座及多层台阶的金字塔式供台，供台顶部是一道长墙式的千佛龛。供台上层层摆放五彩描金擦擦佛母像。四壁、屋梁各处满做千佛龛，内供相同的五彩描金擦擦佛母像，共计一万余尊，是为宫内一处名副其实的万佛楼。这种专供擦擦佛的宽敞殿堂可能是内地藏传佛殿中仅存者，西藏亦未见有实例，故为极其珍贵的佛教遗迹。