Black Scholes

王朝百科·作者佚名  2010-02-17
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通常意义的Black Scholes指的是以下3种概念:

·Black Scholes模型是描述权益类证券的一个数学模型,假设权益类证券价格是一个动态过程;

·Black Scholes PDE描述基于权益类证券的衍生品价格的偏微分方程;

·Black Scholes公式是把Black Scholes PDE应用到欧式认购和认沽期权的定价结果。

Fischer Black和Myron Scholes在1973年发表著名期权定价论文,他们也因此获得1997年诺贝尔经济学奖。

 
 
 
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