当我们通过CWnd::CreateControl()动态创建ActiveX控件时，Windows消息并不会被发送给我们的由CWnd派生得控件类。例如，即使我们为WM_KILLFOCUS消息创建了句柄，这个句柄也是不会被调用的。（不信你试试 ：））
引起这个问题的原因时，CWnd::CreateControl()并不会使我控件的HWND子类化。
知道了原因，要解决问题就不难了。我们只要在控件创建之后使它子类化就行了。通过一下步骤可以实现：
1.当然是添加控件啦，先生成控件的C++包容类。
2.再要创建控件的类中声明成员变量，此成员变量是包容类的指针对象。
3.在包容类的头文件中添加：
//{{AFX_MSG(CMyClass)
//}}AFX_MSG
DECLARE_MESSAGE_MAP()
CMyClass是实际的类名。
4.在包容类的CPP文件的#include段下面添加：
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyClass, CWnd)
//{{AFX_MSG_MAP(CMyClass)
//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
5.删除工程目录下的.clw文件，在工程中打开ClassWizard，先选yes，在选Add All。
6.现在你就可以使用ClassWizard为控件包容类添加消息映射和处理函数了。
完成这些修改后，你必须创建控件并且使它子类化，下面是个例子：
void CSDIApp2View::OnInitialUpdate()
{
CView::OnInitialUpdate();
m_pFlexGrid = new CMSFlexGrid;
CRect rect;
GetClientRect(&rect);
m_pFlexGrid->Create(NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE, rect, this, IDC_FLEXGRID);
HWND hWnd = m_pFlexGrid->Detach();
m_pFlexGrid->SubclassWindow(hWnd);
}