方法①： 对DLL的工程DEBUG，
在DLL工程的Project Setting->Debug->Executable for debug session中加入你的.exe的路径和名字。
可以在dll中设置断点，.exe程序必须要调用dll中函数。
方法②： 有个更好的方法：（我也没试过）在settings/debug中category选additional dlls，
然后将你要调试的dll加进来。这样，即使你用loadlibrary动态加载dll，也可以加断点了。
在VS.net的测试中，还可以同时调试exe程序，调试dll实在系矛得弹。