1.安装
运行Cygwin的安装程序setup.exe，选中以下组件
Database/
|--postgresql
进行安装。
2.设置
环境变量的设置
在~/.bashrc中添加如下内容：
export CYGWIN=server
export PGDATA=/usr/local/pgsql/data
export PGCLIENTENCODING=EUC_CN
在~/.bash_profile中添加如下内容：
PATH="/usr/sbin:/sbin:${PATH}"
export PATH
运行
$ source ~/.bashrc
$ source ~/.bash_profile
让刚才的设置生效。
cygserver的设置
运行
$ cygserver-config
看到提示yes/no的时候，输入yes，回车。
启动cygserver
$ cygserver &
初始化数据库
$ initdb --no-locale --encoding=EUC_CN
3.启动
运行
$ pg_ctl start -W -o -i
之前须确认cygserver是否启动了。
4.创建用户和数据库
运行
$ createuser -d -a pg
$ createdb -U pg -O pg test
即创建用户pg以及用户和所有者都是pg的数据库test。
4.使用数据库
运行
$ psql test pg
如正常，即出现postgreSQL的提示符.
运行
test=# \?
即出现postgreSQL的常用命令。
现在可以创建表，以及进行查询等动作了。
（具体不做例子了，因为比较简单）
退出PostgreSQL提示符的命令
test=# \q
5.停止
运行
$ pg_ctl stop
即停止PostgreSQL数据库服务。
6.补充
安装过程比较有可能出问题的是initdb的时候。如果出错，请运行
$ rm -rf /usr/local/pgsql/data
删除数据路径，解决问题后再运行initdb。
这儿有非常详细的安装指南，可以参考。