正态分布的随机数发生器 in C#

王朝c#·作者佚名  2006-01-09
窄屏简体版  字體: |||超大  

主要参考《Numerical Recipes in C++ 2/e》p.292~p.294 和《Simulation Modeling and Analysis 3/e》p.465~p.466。

Box 和 Muller 在 1958 年给出了由均匀分布的随机变量生成正态分布的随机变量的算法。设 U1, U2 是区间 (0, 1) 上均匀分布的随机变量,且相互独立。令

X1 = sqrt(-2*log(U1)) * cos(2*PI*U2);

X2 = sqrt(-2*log(U1)) * sin(2*PI*U2);

那么 X1, X2 服从 N(0,1) 分布,且相互独立。等于说我们用两个独立的 U(0,1) 随机数得到了两个独立的 N(0,1)随机数。

Marsaglia 和 Bray 在 1964 年提出了一种改进算法,避免使用三角函数。以下的实现代码用的就是这种改进算法。

//

// Gaussian Random Number Generator class

// ref. ``Numerical Recipes in C++ 2/e'', p.293 ~ p.294

//

public class GaussianRNG

{

int iset;

double gset;

Random r1, r2;

public GaussianRNG()

{

r1 = new Random(unchecked((int)DateTime.Now.Ticks));

r2 = new Random(~unchecked((int)DateTime.Now.Ticks));

iset = 0;

}

public double Next()

{

double fac, rsq, v1, v2;

if (iset == 0) {

do {

v1 = 2.0 * r1.NextDouble() - 1.0;

v2 = 2.0 * r2.NextDouble() - 1.0;

rsq = v1*v1 + v2*v2;

} while (rsq >= 1.0 || rsq == 0.0);

fac = Math.Sqrt(-2.0*Math.Log(rsq)/rsq);

gset = v1*fac;

iset = 1;

return v2*fac;

} else {

iset = 0;

return gset;

}

}

}

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有  導航