可以利用「Tweak UI」工具程序来解决这个问题，原版 Windows 98 光盘中都附有Tweak UI工具程序，Tweak UI 的位置是在光盘上的：
tools\reskit\powertoy
在「 tweakui.inf 」文件上，按鼠标右键，选「安装」，即开始安装。安装完后，控制面板里会新增一个 Tweak UI 的选项，里面有很多可以让你自订Windows的设定。
激活 Tweak UI之后，切换到「Explore」卷标页下，在「Shortcut Ovrlay」选「None」就可以取消掉快捷方式上的小箭头。
Windows 98 第二版可能没有附「Tweak UI」这个工具程序，你可以使用 Windows 98 （第一版）的 Tweak UI 在 Windows 98 第二版上。
Me 的使用者：
你可以在 Microsoft 的网站下载 Tweakui for Win Me，网址：
www.microsoft.com/windowsme/guide/tweakui.exe
这是一个自解压缩文件，解开之后，在 tweakui.inf 上按鼠标右键选安装，即安装 tweakui，此后在你的控制面板内就会多一个 tweakui 的图标。
Tweakui 是一个属于高级使用者的工具程序，希望你小心使用，如果你连 Windows 的基本操作都不熟，我不建议你去使用这个工具。
TweakUI 并没有中文版。（所谓中文版都是「热心人士」将英文版汉化而来，微软并没有推出中文版的 TweakUI）
注：
另外有一个方法是通过修改 registry 来达到。
题外话，我一直纳闷，为什么那么多人一直要千方百计地删掉这个在快捷方式上的箭头呢？我觉得这个箭头还好嘛，有没有无所谓，对我个人是没有影响。 :P