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私募排排網2019年穩健基金經理榜火熱揭曉!

來源:聂天  2019-12-25 14:17:09

私募排排網2019年穩健基金經理榜火熱揭曉!

2019年11月份,A股仍以震蕩爲主,和之前相比,除事件驅動策略外,七大策略近一年夏普比率平均值和正夏普比率産品占比均有所下降。近期股市振幅不斷縮窄,股票策略、宏觀策略、複合策略、組合基金策略近一年最大回撤在10%以內的産品占比均增加。同時,管理期貨和固收策略也有此趨勢。比較特殊的是相對價值策略,近一年回撤在 10%以內的産品占比較之前有所減少,而回撤在 20%以上的産品占比有所增加,近期表現欠佳。

爲了更好的研究穩健型私募産品的業績表現,私募排排網統計了最近一年、三年和五年,按夏普比率排名的穩健私募基金經理排行榜,致力于爲投資者提供最有價值的參考。

夏普比率是由1990年諾貝爾經濟學獎得主WilliamSharp提出,它衡量的是單位總風險上的超額收益,是可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。簡單來說,它就是幫助投資者選擇這樣一種投資組合,即在同等的收益率水平上最小化風險。

聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,不代表本網觀點,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。
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