说明一下：此方法只适合那些不喜欢用优化软件的朋友，如果你习惯于用优化大师或其他优化软件就不用往下看了，此方法纯属个人爱好。
既然自称正确的方法，那就先说说错误的方法吧：
错误方法1：
通过删除注册表
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile
HKEY_CLASSES_ROOT\piffile
下的IsShortcut去掉快捷方式的箭头。
这种方法虽然可以去除小箭头，但有后遗症：不能用超级任务栏、开始菜单游戏打不开、右键“计算机”管理打不开...
错误方法2：
修改注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Icons]
"29"="C:\\Windows\\System32\\shell32.dll,50"
用系统默认的透明图标覆盖掉小箭头。
这种方法当时有效，但第二天你就会发现桌面所有快捷方式都多了一个小黑块
至于优化大师，由于本人一直喜欢手动优化，因此没用过这个软件也就不作评论了
正确的方法是：
找一透明ico图标（见附件），保存到C:\windows文件夹中，文件名为Empty.ico
新建一文本文档，粘贴以下内容，另存为扩展名reg的注册表文件，双击导入，注销后重新登录即可(Vista同样适用）
此方法操作简单、见效快、无任何毒副作用、去掉后不反弹...
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons]
"29"="C:\\Windows\\Empty.ico,0"