风险价值VAR（第三版）
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作者： （美）乔瑞 著，郑伏虎，万峰，杨瑞琪 译
出 版 社： 中信出版社
出版时间： 2010-4-1字数： 490000版次： 1页数： 573印刷时间： 2010-4-1开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787508618708包装： 平装
VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。
菲利普乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂志》的主编，也是一些金融杂志的编委会成员。他曾获得史密斯布里登研究奖和威廉夏普金融研究学术奖。
第一部分 风险管理的背景
第1章 为什么需要风险管理
第2章 从金融灾难中吸取的教训
第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用
第二部分 基础知识
第4章 风险衡量工具
第5章 风险价值的计算
第6章 回测VAR
第7章 投资组合风险：分析方法
第8章 多元模型
第9章风险和相关性预测
第三部分 VAR系统
第10章 压力测试
第11章 VAR映射
第12章 蒙特卡罗模拟法
第13章 流动性风险
第14章 压力测试
第四部分 风险管理系统的应用
第15章 运用VAR来衡量和控制风险
第16章 运用VAR进行积极风险管理
第17章 VAR和风险预算在投资管理中的应用
第五部分 风险管理系统的范围
第18章 信用风险管理
第19章 运营风险管理
第20章 综合风险管理
第六部分 风险管理行业
第21章 风险管理指南和特点
第22章 结论
第1章为什么需要风险管理
生活中最重要的是管理风险，而不是根除风险。
沃尔特瑞斯顿，花旗银行前董事长
司的基本业务就是管理风险。善于管理风险的公司会成功，否则将以失败告终。有些公司被动地接受风险，而有些则努力通过制定具有竞争优势的监管策略审慎地防范风险。无论是哪种情况，由于风险可能会造成潜在的损失，所以公司都应该对风险加以严格审视。
本章介绍了金融风险管理的必要性。在1.1节中描述了公司面对的各种风险，介绍了金融风险在过去30年间的急剧增加。在1.2节中介绍了如何防范这些风险从而促成金融衍生产品市场呈指数性高速增长。金融衍生产品是通过套期保值方式防范金融风险的最有效工具，金融产品也有其投机性。但是，在使用时如果不加以很好地控制，也可能会造成巨大亏损。所以金融衍生产品的使用应该局限在风险管理上。1.3节介绍了风险管理工具的发展，及其如何促成将VAR作为衡量市场风险的总结性标准。最后在1.4节中，我们介绍了各种不同类型的金融风险。
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书摘与插图
