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作者： 马成虎著

出 版 社： 中国人民大学出版社

出版时间： 2010-3-1字数： 810000版次： 1页数： 716印刷时间： 2010-3-1开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787300112930包装： 平装

内容简介

本书全面总结了20世纪50年代以来资产定价理论的发展，从经典的单期定价原理到离散和连续时间下的动态资产定价模型；从不依赖于偏好的无套利原理到基于偏好的均衡定价理论；从风险偏好到风险测量，再到风险管理；从错综复杂的多人经济到基于代表性个体的单人经济；从股票定价到利率期限结构，再到衍生品定价；从股票溢价到无风险利率之谜，再到期权定价的在险价值偏差现象；……贯穿始终的是作者的最新学术成果。

作者简介

马成虎，加拿大多伦多大学经济学博士，复旦大学财务金融系教授。曾任加拿大McGill大学经济系助理教授(1992—1999)。英国Essex大学财会管理系准教授(1999—2006)，厦门大学王亚南经济研究院讲席教授(2006—2009)、日本京都大学经济研究所访问教授、韩国Ajou大学国际特聘教授(World Class University Distinguished Professor)。Journal of Mathematical Economics客座编辑，Journal of Applied Mathematics and Decision Science和Amlals of Financial Economics副主编。

目录

第一部分基础理论

第一章导言

1.1历史回顾

1.2市场经济的基本构成

1.3流动性财务预算

1.4最优选择问题

1.5无套利与正线性定价法则

1.6市场均衡

1.7市场配置的有效性

1.8代表性个体经济及汇总问题

1.9信息市场均衡

1.10后述

第二章无套利资产定价

2.1基本定理

2.2衍生证券

2.3CRR二叉树模型

第三章风险评估与风险度量

第四章风险管理与组合投资

第五章MPS风险厌恶与CAPM

第二部分离散时间模型

第六章导言

第七章短视MPS风险厌恶投资行为及均衡

第八章递归偏好投资者的动态选择

第九章基于递归效用的均衡资产定价

第十章或有权益定价

第三部分连续时间模型

第十一章随机过程与随机微积分

第十二章无套利市场

第十三章Black-Scholes期权定价模型

第十四章美式期权

第十五章无套利利率期限结构

第十六章随机微分效用

第十七章序贯选择与最优交易策略

第十八章均衡资产定价：一般理论

第十九章均衡资产定价：应用

附录A实分析

附录B最优化问题

附录C双边Laplace变换

参考文献

索引

常用数学符号

 

 

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