时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计
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作者： 李元 著
出 版 社： 中国统计出版社
出版时间： 2002-3-1字数： 130000版次： 1页数： 130印刷时间： 2002-3-1开本：印次：纸张： 胶版纸I S B N ： 9787503736858包装： 平装编辑推荐
本套文库直接选材于我国各大院校统计学和经济学的博士学位论文，对出版作品的要求是能够体现学科前沿、具有思想创新和应用价值的统计学和经济学方面的成功之作，而且今后每年都推出新作品。因此，本套文库所具有的鲜明的时代特征，既可以说是我国改革开放历史长镜的折影，也可以说是我国经济理论和统计理论发展史的断代构件。
内容简介
本书主要内容包括小波分析简介、多分辩分析 、Mallat算法、紧支集小波、区间上的小波、回归函数变点的小波分析、引言、回归函数断点，尖点和跃度的小波估计、时间序列回归模型的断点的小波识别方法、自回归模型的断点的小波分析、数值模拟、门限自回归模型的延时和门限的小波识别方法、引言、SETAR模型的延时及门限的小波识别方法、DTARCH模型的延时及门限的小波辩识、数值模拟、潜周期模型的潜频率的小波识别方法、引言、潜频率的小波分析、数值模拟、回归函数的非线性小波估计、引言、回归函数的非线性小波估计、参考文献
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作者简介
李元，1959年9月出生于山东省临沂市。1982年毕业于华东石油夸学院数学专业，获理学学士学位；1989年毕业于北京理工大学应用数学专业，获理学硕士学位；1998年毕业于北京大学概率统计专业，获理学博士学位。主要研究方向：时间序列分析、非参数统计分析和实证金融学。1997年以来，曾多次到香港理工大学应用数学系和会计系进行访问和合作研究，研究内容涉及统计变点的小波估计和检验、异方差的小波检验、中国股票市场的IPO实验证分析和衍生证券的定价理论。先后在《Statistica Sinica》、《Statistica and Probabilit Letters》等论文二十余篇。现为广州大学数学系系主任、教授。
目录
第一章 小波分析简介
第一节 多分辩分析
第二节 Mallat算法
第三节 紧支集小波
第四节 区间上的小波
第二章 回归函数变点的小波分析
第一节 引言
第二节 回归函数断点，尖点和跃度的小波估计
第三节 时间序列回归模型的断点的小波识别方法
第四节 自回归模型的断点的小波分析
第五节 数值模拟
第三章 门限自回归模型的延时和门限的小波识别方法
第一节 引言
第二节 SETAR模型的延时及门限的小波识别方法
第三节 DTARCH模型的延时及门限的小波辩识
第四节 数值模拟
第四章 潜周期模型的潜频率的小波识别方法
第一节 引言
第二节 潜频率的小波分析
第三节 数值模拟
第五章 回归函数的非线性小波估计
第一节 引言
第二节 回归函数的非线性小波估计
参考文献
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