随机过程
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作者： 孙洪祥主编
出 版 社： 机械工业出版社
出版时间： 2008-1-1字数： 287000版次： 1页数： 236印刷时间： 2008/01/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787111229162包装： 平装内容简介
本书主要内容包括：随机过程的基本概念和随机分析、Markov链、时间边续的Markov链、Poisson过程、平稳过程、时间序列分析、布郎运动、随机积分方程和随机微分方程等。含盖了工科院校所需的随机过程的内容，可供高等理工科学校选用。
目录
序
前言
第1章预备知识
1.1概率空间
1.2随机变量及其分布、随机变量的变换和数字特征
1.2.1随机变量及其分布
1.2.2随机变量的变换
1.2.3数字特征
1.3特征函数和母函数
1.3.1特征函数
1.3.2母函数
1.4收敛性
习题1
第2章随机过程的基本概念和随机分析
2.1 随机过程的基本概念与分类
2.2随机过程的有限维分布和数字特征
2.3复随机过程
2.4几类重要的随机过程
2.5随机分析
2.5.1均方收敛
2.5.2均方连续
2.5.3均方导数
2.5.4均方可积
习题2
第3章Markov链
3.1 Markov链的概念及转移概率
3.1.1 Markov链的概念
3.1.2 Markov链的转移概率
3.1.3Markov链的有限维分布
3.2Markov链的状态分类
3.2.1相通和闭集
3.2.2状态分类
3.2.3状态分类的判别法
3.3状态空间的分解
3.3.1状态空间的分解定理
3.3.2不可分闭集
3.3.3有限链的状态空间
3.3.4不可分链的状态空间
3.4极限定理和平稳分和
3.4.1pn/u的极限定理
3.4.2平稳分布
3.5应用举例
习题3
第4章时间连续的Markov链
4.1 Mal-kov链与转移函数
4.1.1基本概念
4.1.2转移函数的性质与有限维分布
4.2柯尔莫哥洛夫前进方程和后退方程
4.3连续参数Markovr链的状态分类简介及平稳分布
4.4应用举例
4.4.1生灭过程
4.4.2排队服务系统
习题4
第5章Poisson过程
第6章平稳过程
第7章时间序列分析
第8章Brown运动
第9章随机微分方程与随机积分方程
参考文献