国有商业银行制度创新和风险管理
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作者： 索贵彬，石智勇 著
出 版 社： 中国物资出版社
出版时间： 2007-8-1字数： 254000版次： 1页数： 238印刷时间： 2007/08/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787504727046包装： 平装编辑推荐
中国作为一个发展中国家，生产力体制正向现代化阶段转型。转轨、转型期的中国国有商业银行承受着内外两方面巨大压力，国有商业银行如何适应经济形势，主动进行体制创新，以求得生存和发展，成为具有重要理论意义和实用价值的研究课题。
本书分为上下两篇。上篇分析了国有商业银行的制度弊端，提出了国有商业银行制度创新的目标以及实现这一目标的策略。下篇主要研究巴塞尔新资本协议的内部评级法。首先回顾了国内外信用风险管理的研究进展及主要成果，然后对巴塞尔新资本协议的内部评级法及其关键技术进行了研究。
内容简介
金融是现代经济的核心，中国国有商业业银行处于中国金融业的中心地位，因此，国有商业银行的改革与发展关系到我国的经济稳定和发展。本书分为上下两篇。上篇分析了国有商业银行的制度弊端，提出了国有商业银行制度创新的目标以及实现这一目标的策略。下篇对《新巴塞尔资本协议》的内部评级法及其关键技术进行了研究，建立了符合《新巴塞尔资本协议》和我国实际要求的内部评级方法和体系。
我国国有商业银行正处于关键变革时期，相信本书对读者学习商业银行治理、风险管理等理论知识，具有一定的指导和帮助作用。书中所提中国商业银行制度创新模式和策略，可供金融管理部门和商业银行工作者参考。
作者简介
索贵彬，1968年生，河北磁县人。现任石家庄经济学院副教授、博士，同时在天津大学管理学院从事博士后研究工作。研究方向：技术创新的风险管理和金融支持，金融工程。
目录
上篇
1绪论
1.1问题的提出：国有商业银行必须进行制度创新
1.2商业银行概述
1.3本书的研究方法和结构安排
1.4主要创新
2产权、制度与运行机制理论基础
2.1产权理论
2.2制度及其创新
2.3治理机制
2.4组织结构
2.5经营制度
2.6内部控制
2.7本章小结
3国有商业银行制度变迁的路径选择
3.1国有商业银行的制度变迁：基于转轨与转型双视角
3.2基于变规模DEA方法的国有商业银行效率评价
3.3国有商业银行制度变迁的路径选择
3.4本章小结
4国有商业银行产权制度的问题分析及其创新
4.1经济资源的分类及商业银行产权结构的安排
4.2国有商业银行产权结构的特殊件及弊端
4.3国有商业银行产权制度创新的方向
4.4本章小结
5基于现代产权理论的国有商业银行治理机制研究
5.1国有商业银行治理结构现状分析
5.2国有商业银行治理结构的基本构想
5.3本章小结
6国有商业银行组织结构变革的方向：扁平化
6.1国有商业银行组织结构的现状及其存在的问题
6.2国有商业银行扁平化管理的实证分析
6.3国有商业银行推行扁平化管理模式的对策建议
6.4本章小结
7国有商业银行经营制度变革的方向：混业经营
7.1国有商业银行发展环境的SWOT分析
7.2混业经营：国有商业银行发展的战略选择
7.3国有商业银行混业经营制度的模式选择
7.4本章小结
下篇
8国有商业银行内部控制制度设计
8.1国有商业银行内部控制体系总体构架
8.2国有商业银行内部控制组织体系设计
8.3运用金融工程理论构建完备的国有商业银行内控工具体系.
8.4本章小结
9《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法研究
9.1问题的提出
9.2国内外研究现状
9.3信用评级概述
9.4《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法
9.5《巴塞尔新资本协议》对银行内部评级体系的要求
9.6本章小结
10研究设计与模型构造
10.1研究对象与范围
10.2样本选取与变量定义
10.3研究限制
10.4研究方法
10.5逐步排除法
10.6信用评级模型的建立
10.7评级模型效度验证
10.8研究架构
10.9本章小结
11基于因子分析的Logistic违约模型实证研究
11.1关键变量的选取
11.2构建二分类信用评估模型
11.3本章小结
12建立适合国有商业银行的内部评级法
12.1关系型信贷特征与企业的违约
12.2关系型信贷下LGD和EAD的测算
12.3关系型信贷下的信贷管理
12.4关系型信贷下的内部评级法实施
12.5本章小结
13结论与展望
13.1主要研究结论
13.2研究的不足和进一步研究的方向
参考文献
书摘插图
上篇
2产权、制度与运行机制理论基础
商业银行制度是银行制度中最主要的组成部分，是各国银行制度的核心，商业银行制度是否完善和具有效率，对经济的发展具有重要的作用。本书将“国有商业银行制度创新研究”作为研究对象，在本章首先对现代产权理论、制度及其创新、公司治理机制、组织结构、经营制度、内部控制制度的内涵进行阐述，同时借鉴前人的研究成果，在兼收并蓄中融入新的见解，以此作为本书的理论基础。
2.1产权理论
2.1.1产权
现代西方产权经济学产生于20世纪30年代，产权经济学的基本思想在60年代由科斯、威廉姆森、张五常等人提出，并于20世纪70～80年代得到丰富和发展。20世纪80年代末90年代初才进入中国的理论研究。十多年来，这一问题在中国的理论研究和改革实践中都得到了很大的发展。
产权是产权主体对产权客体拥有的一组权利的总称，包括使用权、用益权、处置权、监督权和让渡权，产权是有限的、自由的、可分解的、排他的和交易的。按照产权主体的特征，产权可以分为私有产权，社团产权、集体产权和国有产权。私有产权指一个产权主体的产权，完全排除其他产权主体以同样的权利处置产权客体。社团产权指一个社团成员对产权客体行使产权不排除其他社团成员行使同样的权利，也无须经过其他社团成员同意，社团产权的区别在于，每个集体成员均拥有产权的收益权和渡权，但使用权和处置权必须集中起来归集体所有，其排他性体现在集体成员与集体拥有产权互相排他，但集体成员之间是不排他的。国有产权是指国家依法享有的对国有企业资产的权利。国有产权具有社团或集体产权的色彩，事实上任何公民都不能行使对国有资产权权项，所以它既非社团产权也非集体产权。国有产权以其权主体唯一性可以理解成私有的完备产权，其唯一产权主体是全体公民抽象出的国家，所以国有产权是一种特殊的产权。
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