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　　分類: 图书,管理,金融/投资,货币银行学,

作者： 王胜邦，陈颖编译

出 版 社： 上海远东

出版时间： 2008-5-1字数： 320000版次： 1页数： 329印刷时间： 2008/05/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787807067702包装： 平装内容简介

自1999年巴塞尔委员会公布新资本协议第一轮征求意见稿以来，信用风险内部评级法一直是国际银行监管领域最为关注的领域。本书编译者在理论研究和相关规章起草的过程中，参考并翻译了巴塞尔委员会发布的一系列监管政策、国外研究文献和其他监管当局发布的监管规章。本书的选编反映了他们作为银行监管人员的职业特点，着重于监管技术的讨论和监管政策的解读，并重点立秋了国际化大银行先进的风险计量技术的政策含义。

作者简介

王胜邦，男，安徽凤阳县人，经济学博士，现任中国银监会国际部国际监管研究处副处长，中国银监会新资本协议研究和规划项目组，《有效银行监管核心原则》自我评估项目组核心成员，参与起草了《商业银行资本充足率管理办法》、《中国银行业实施新资本协议指导意见》、《商业银行内部评级体系监管指引》等监管规章。近年来，先后在《中国人民大学学报》（英文版）、《金融研究》、《财贸经济》、《产业经济研究》、《财经科学》、《国际金融研究》等核心期刊发表学术论文四十余篇。

目录

编译前言

第一部分内部评级法技术原理

1.信用风险模型和银行内部资本配置的实践：基于模型的资本监管标准的意义

2.采用信用风险模型计提监管资本：问题和对策

3.新资本协议内部评级法风险权重函数的解释性说明

第二部分信用风险建模与计量

4.时点评级——跨周期评级体系的设计与实施

5.资产组合信用风险计量的表达和校验误差：针对ASRF模型的研究

6.贷款集中度风险的计量和管理

第三部分内部评级体系验证与运用

7.内部评级体系验证研究

8.内部评级体系的开发和运用：日本银行业的经验

第四部分内部评级法相关监管政策

9.AIG有关新资本协议框架下验证工作的最新进展

10.新资本协议框架下低违约资产组合的验证

11.内部评级法框架下使用外部产品的监管问题

12.内部评级法使用测试：背景和实施

13.交易账户违约风险新增资本计提指引

书摘插图

1信用风险模型和银行内部资本配置的实践：基于模型的资本监管标准的意义

一、为什么监管当局对信用风险模型感兴趣

很久以前，银行监管当局就已经意识到1988年资本协议的风险资本框架存在两种缺陷。首先，“监管资本”不一定代表了银行应对非预期损失的真实能力。比如，银行报告的贷款损失准备中存在的缺口可能会掩盖银行的净经济价值下降。其次，风险资本比例的分母——风险加权资产不能代表对实际风险的准确估计。监管风险权重不能反映特定的风险，如利率风险和操作风险。更重要的是，他们忽视了不同金融工具信用风险的重要差别，如对所有商业信用都设定100％的风险权重；也忽视了银行风险管理质量之间的区别，如运用对冲、组合管理等多样化的风险管理手段等。

这种现象导致许多的“监管资本套利”机会，使得风险资本比率对于大型复杂银行的意义不断下降，通过证券化和其他金融创新手段，大银行在信用风险未减少的情况下降低了风险资本要求。按照1997年9月开始实施的《市场风险资本计提的补充规定》，在交易账户中的一些信用风险暴露比在银行账户下的资本要求有所下降，导致额外的监管资本套利。

在监管资本套利盛行以及金融创新层出不穷的情况下，1988年资本协议面临被颠覆的危险。至少对于大型复杂银行来说，监管当局需要制定新的资本监管标准，而不能等到现行标准已完全不合时宜时才开始制定。在审慎资本监管中，使用“内部模型”方法是解决该问题的长期有效方法。

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