固定收益证券

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  分類: 图书,个人理财,证券/股票,

作者: (美)塔克曼 著,黄嘉斌 译

出 版 社: 中国宇航出版社

出版时间: 1998-9-1字数: 230000版次: 1页数: 313印刷时间: 1999/09/01开本:印次:纸张: 胶版纸I S B N : 9787801442666包装: 平装编辑推荐

本书贯穿同一组市场数据,以息票债券、无息债券和永久债券的定价过程为基础,步步为营地解析了折现率、收益率曲线、远期利率、抵押债券、可赎回债券以及远期、期货、利率交换交易等衍生工具的价格计算过程,既给出了一套体系完整的例题,又示范了现代金融市场实际运作的价格计算规则。

内容简介

近一段时期,一种多变的新型固定收益证券席卷了证券交易市场,与传统的固定收益证券相比,新型固定收益证券给投资者带来了更大的利润和更大的潜在风险。但在传统固定收益证券市场中屡试不爽的“不精确大拇指原则”在现代市场中一旦遇到浮动利率证券、反转浮动、利率交换等新问题时就无法应用了。

本书贯穿同一组市场数据,以息票债券、无息债券和永久债券的定价过程为基础,步步为营地解析了折现率、收益率曲线、远期利率、抵押债券、可赎回债券以及远期、期货、利率交换交易等衍生工具的价格计算过程,既给出了一套体系完整的例题,又示范了现代金融市场实际运作的价格计算规则。

作者简介

布鲁斯塔克曼:SALOMON兄弟有限公司副总裁,纽约大学商学院金融专业教授。

目录

第1部分 传统固定收益证券的相对订价方法

第1章债券价格与折现因了

第2章债卷价格与利率:即期与远期

第3章到期殖利率

第4章实际资料的处理问题

第2部分 或然性利率合约的相对订价导论

第5章衍生性合约的无套利机会订价

第6章中性风险偏好的订价

第7章合理假设下的无套利机会订价

第8章期限结构模型的艺术

第9章无套利机会模型与均衡模型的比较

第3部分 衡量价格的敏感性导论

第10章价格-殖利率函数与导函数

第11章价格敏感性的衡量方法

第12章麦氏存续期限与修正存续期限

第13章关键利率的存续期限

第4部分 实际运用

第14章远期与期货合约

第15章浮动与逆浮动利率债券

第16章利率交换交易

第17章嵌入选择权的公司债

第18章抵押贷款证券

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