时间序列分析——单变量和多变量方法（第二版）（经济科学译库）
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作者： 魏武雄著，刘超校，易丹辉等译
出 版 社： 中国人民大学出版社
出版时间： 2009-4-1字数：版次： 1页数： 597印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787300103136包装： 平装内容简介
本书不仅对单变量与多变量时间序列的时域和频域分析提供了一个全面介绍，而且在书中包含了许多单变量和多变量时问序列模型的新进展，如逆自相关函数、扩展样本自相关函数、干预分析及干预探测、向量自回归移动平均模型、偏滞后自相关矩阵函数、局部过程、状态空间模型、卡尔曼滤波、非季节和季节模型的单位根检验等许多内容。
本书结合大量的应用实例说明时间序列分析方法的应用，极大地方便了读者对这些方法的学习和理解。
作者简介
魏武雄（William W.S.Wei）博士是宾夕法尼亚州费城天普大学（Temple University）的统计学教授，自1974年就在此任教。他于1966年获得台湾大学经济学学士学位，又于l969年获得俄勒冈大学 （University ofOregon）的数学学士学位，t972年和l974年分别获得威斯康星大学麦迪逊分校（University of Wisconsin-Madison）的统计学硕士和统计学博士学位。他的研究兴趣包括时间序列分析、预测方法、统计建模以及统计学在商业和经济学的应用。他是美国统计学会（AmericanStatistical Association，简称ASA）院士，英国皇家统计学会（Royal Statistical Society，RSS）会员，国际统计学会（ISI）入选会员，2002年泛华统计协会（ICSA）的主席。他还是期刊《预测》（Journal of Forecasting）和《应用统计学》（the Journal of AppHed Statistical Science）的副编辑。
目录
第1章概述
第2章基本概念
第3章 平稳时间序列模型
第4章 非平稳时间序列模型
第5章预报
第6章模型识别
第7章 参数估计、诊断检验和模型选择
第8章 季节性时间序列模型
第9章 单位根检验
第10章 干预分析和异常值检验
第11章 傅立叶分析
第12章 平稳过程的谱理论
第13章谱估计
第14章 转换函数模型
第15章 时间序列回归和GARcH模型
第16章 向量时间序列模型
第17章 向量时间序列的深入
第18章 状态空间模型和卡尔曼滤波
第19章 长记忆和非线性过程
第20章 时间序列中的聚积和系统抽样
参考文献
附录
人名
词汇表
书摘插图
第1章概述
1.1 引言
时间序列是一个有序的观测值序列。通常是按照时间观测的，特别是按照等间隔时间区间观测，但也可以按照其他度量来观测，如空间。时间序列广泛存在于各个领域。在农业领域，我们观测农作物的年度产量和价格等。在商业和经济领域，我们观测股票的日收盘价格、周利息率、月价格指数、季销售额和年利润等。在工程领域，我们观测声音、电流信号和电压等。在地球物理领域，我们记录湍流，一个地区的海浪和地球噪声等。在医学研究领域，我们测量脑电图（EEG）和心电图（EKG）追踪等。在气象学领域，我们观测每小时风速、每日温度和年度降雨量等。在质量控制领域，我们根据某目标值监测一个过程。在社会学领域，我们研究年度出生率、死亡率、事故发生率和各种犯罪率等。此外，时间序列被观测和研究的领域还有很多。 按照时间连续记录的时间序列称为连续时间序列，如电流信号和电压等。
仅在特定时间间隔取值的时间序列称为离散时间序列；如利息率、产量和销售量等。在本书中，我们仅仅处理的是等间隔观测的离散时间序列，因为即便是连续时间序列，为了进行计算，也只能给出在离散区间上的数字化值。
研究时问序列有各种各样的目的。它们包括对数据生成机制的理解和描述，对未来值的预报，以及实现系统的最优化控制。……
