商业银行全面风险管理（金融财智系列）
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作者： 陈德胜等著
出 版 社： 清华大学出版社
出版时间： 2009-6-1字数：版次： 1页数： 395印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787302199243包装： 平装内容简介
本书针对中国商业银行风险管理的实际情况，在巴塞尔系列协议的架构下，基于巴塞尔新资本协议的最低资本要求、市场纪律和监督检查三大支柱，跟踪国际银行业风险管理的前沿研究和实践进展，从技术和制度两个层面，构建了以信用风险、操作风险和市场风险为核心的商业银行全面风险管理框架，可以为中国商业银行风险管理水平的提高和经营业绩的优化提供借鉴。
作者简介
陈德胜，经济学博士，副教授，国家信息中心博士后。国内银行从业十余年，主要研究领域为货币政策与金融风险管理、宏观经济与产业经济分析。主持国家自然科学基会(70673054)和中国博士后基金(200503092)，负责和参与国家及省部级课题16项，在国内外权威期刊发表学术论文40余篇，出版专著《中国宏观经济分析框架》、《商业银行信用风险资本管理》、《商业银行公司治理风险分析与评价》、《汇率制度安排与外汇储备管理研究》、《信贷资产组合管理》等6部。
目录
第一部分 巴塞尔系列协议对商业银行全面风险管理的总体要求
第一章 巴塞尔系列协议
第二章 巴塞尔新资本协议
第二部分 商业银行实施全面风险管理的意义、原则和战略目标
第三章 商业银行实施全面风险管理的意义
第四章 商业银行实施全面风险管理的原则
第五章商业银行全面风险管理的战备目标
第三部分巴塞尔系列协议框架下的商业银行信用风险管理
第六章商业银行信用风险管理的指导原则
第七章商业银行信用风险的评级管理
第八章商业银行信用风险的缓释管理
第九章商业银行信用风险的定价管理
第十章商业银行信用风险的组合管理
第十一章商业银行信用风险的预警管理
第十二章商业银行信用风险的转移管理
第十三章商业银行信用风险的准备金管理
第十四章商业银行信用风险的资本管理
第四部分巴塞尔系列协议框架下的商业银行市场风险管理
第十五章巴塞尔系列协议对商业银行市场风险管理的要求
第十六章商业银行的利率风险管理
第十七章商业银行的汇率风险管理
第十八章商业银行的流动性风险管理
第五部分巴塞尔系列协议框架下的商业银行操作风险管理
第十九章巴塞尔新资本协议对商业银行操作风险管理的要求
第二十章商业银行操作风险管理的实践
第二十一章商业银行的内部控制管理
第二十二章商业银行操作风险管理中的公司治理
第六部分对商业银行风险管理的监督检查和市场纪律
第二十三章对商业银行风险管理的监督检查
第二十四章商业银行风险管理的市场纪律约束
第七部分商业银行全面风险管理的组织.制度和信息技术保障
第二十五章商业银行全面风险管理的组织保障
第二十六章商业银行全面风险管理的制度保障
第二十七章商业银行全面风险管理的信息技术支持
第二十八章商业银行全面风险管理的实施方案
主要参考文献
媒体评论
陈德胜博士在长期从事银行业风险管理工作的基础上，系统研究基于巴塞尔协议的商业银行风险管理达十年之久，他负责撰写的《商业银行全面风险管理》一书具有较为扎实的理论基础和较强的操作指导意义。——中国民生银行能源金融事业部总裁李志毅中国银行业监管当局正在逐步加大国内银行业对实施巴塞尔协议的要求力度，国内银行业大都设置了巴塞尔协议实施工作项目组，全面加强协议实施。本书在通过实施巴塞尔系列协议提高银行业风险控制能力方面具有较强的指导性。——国家信息中心博士后导师主席团执行主席本书在巴塞尔系列协议的基础上，不拘泥于BASELII，基于制度和技术两个层面，全面覆盖了信用风险、市场风险和操作风险，充分强调了可操作性，具有较高的学术和实务参考价值。——清华大学经济管理学院教授、博士生导师
书摘插图
第一部分巴塞尔系列协议对商业银行全面风险管理的总体要求
第一章巴塞尔系列协议
第二节 巴塞尔系列协议的沿革
巴塞尔协议的出台起源于前联邦德国赫尔斯塔银行(Herstatt。Bank)和美国的富兰克林国民银行(Franklin National Bank)的倒闭。这是两家著名的国际性银行，它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。赫尔斯塔银行和富兰克林银行倒闭的第二年，由西方十国集团(美国、英国、法国、联邦德国、意大利、日本、荷兰、比利时、加拿大、瑞典)中央银行行长在国际清算银行总部瑞士巴塞尔倡议建立了巴塞尔银行监管委员会，其主要成员包括十国集团中央银行与银行监管部门的代表。该委员会就有关银行国际监管事宜制定了一系列协议。纵观该协议的发展历程，大致可分为以下三个阶段。
一、巴塞尔系列协议的提出阶段
1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实突出强调了两点：一是任何银行的国外机构都不能逃避监管；二是母国和东道国应共同承担职责。
1983年5月，修改后的巴塞尔协议推出，这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化，比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、支行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监督原则。两个巴塞尔协议没有实质性差异。总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”，对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。20世纪80年代拉美债务危机促使西方银行监管理念发生重大的转折，即由以总资产大小为实力象征转变为以资本充足率为核心的监管理念，即“资本是上帝”的新理念。……
