经济学中的经验建模评定与评价(当代世界学术名著)(Empirical modeling in economics specification and evaluation)

基本信息·出版社：中国人民大学出版社

·页码：83 页

·出版日期：2005年

·ISBN：7300065767/9787300065762

·条形码：9787300065762

·包装版本：1版

·装帧：平装

·开本：16

·正文语种：中文

·丛书名：当代世界学术名著

·外文书名：Empirical modeling in economics specification and evaluation

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内容简介在《经济学中的经验建模评定与评价》中，格兰杰阐明了构建和评估经验模型的过程。书中广泛借鉴和引用了来自经济学、金融学、政治学和环境经济学，乃至艺术、文学和娱乐业的案例和小品，将精确性与累积的直觉融为一体，从而就这个主题为我们提供了独特且十分有趣的见解。

《经济学中的经验建模评定与评价》的第一章分析模型的设定问题，以巴西亚马孙流域的森林垦伐为例，讨论了模型的设定过程。第二章考虑评价问题，指出了经济学家们对于评价的忽视，以及应该以模型的结果的质量为准绳来评价模型。第三章使用比前两章更为复杂和技术化的方法，进一步讨论如何评价预测的问题。

《经济学中的经验建模评定与评价》给我们带来了关于怎样构建和评价模型的新思想，即我们在今后的建模中应当更多的考虑模型的经济意义上的显著性而非统计意义上的显著性，更多的考虑模型的使用价值而非其本身的华丽性。

作者简介克莱夫·格兰杰，1934年生于英国威尔士的斯旺西，现为英国公民。他于1959年获得英国诺丁汉大学博士学位，现为美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的荣誉经济学教授，并担任该校经济学秘书协会主席。他于1995年当选为美国艺术与科学院院士，并于2003年获诺贝尔经济学奖。

格兰杰是目前全球最杰出的计量经济学家之一，他在学术界的建树几乎包括了近40年来计量经济学在时间序列方面的所有重大发展。在研究经济时间序列时，格兰杰和另一位学者汉塔纳卡首创使用了谱分析方法，并与著名学者摩根斯坦一齐对纽约股票市场的股票价格进行了相关分析。在预测研究上，他在1959年发表的论文《关于潮汐河流泛洪的概率估计》被认为是现代成本—收益分析教材的范本案例。在非线性问题的研究上，他和焦克斯于1980年发表的论文《长期记忆时间序列与分数差分法简介》对长期记忆理论做出了很大贡献。所有这些都是计量经济学界最前沿的领域。格兰杰的发现对研究“财富与消费、汇率与物价水平，以及短期利率与长期利率之间的关系”都具有非常重要的意义。

媒体推荐对于经济模型的构建，首先要考虑模型与经济理论的整合性，如果模型在统计上很有意义，而在经济上不具有合理性的话，那么模型对于经济的分析就没有多少参考价值。书中案例包罗万象、简单有趣，非专业人士亦能理解经济模型的构建过程，从中获益匪浅。

——赵国庆 中国人民大学教授、博士生导师

当我们比较数理经济学和计量经济学时，总是觉得前者像科学，而后者更像一门艺术。确实如此，一项经验研究从计量模型的选取和设定开始，一直到模型的估计、模型的评价、预测和解释等等都由研究者“说了算”。因此，经验研究给人的感觉是不可信的：研究者可以找到"合适"的数据和“合适”的模型来支持所要的经济理论观点。但是，格兰杰在本书中通过一些有趣的真实例子非常严谨地阐述了构建经验模型的整个过程。让我们看到了经验研究的科学性、可信性和趣味性。

——陈彦斌 经济学博士

为了描述一个现实问题，经济学家必须建立一个经验模型，即一个反映实际经济运行的模型。阅读本书，能开阔眼界，获得收益。

——本书译者

目录

第1章 经验模型的设定

模型与变化

亚马孙工程

建模

模型设定的深层

问题

向前看、向后看

参考文献

第2章 经验模型的评价

一般的理论

经济学中的评价

检验霍尔的消费理论

预测与金融中的评价

政策模型的评价

一些结论

参考文献

第3章 再论对计量经济模型与预测的评价

本章体例

1 INF 经验模型的意义何在？

1 FOR 计量经济模型

2 INF 对使用二次成本的预测的评价

2 FOR 对预测的评价——出发点

3 INF 使用一般的成本函数

3 FOR 一般化成本函数情形下的评价

4 INF 使用者与成本函数

4 FOR 不同的使用者有着不同的成本函数

5 INF 预测的来源

5 FOR 预测从哪里来？

6 INF 比较分布

6 FOR 比较预测分布

7 INF 一个例子

7 FOR 一个简单的例子

8 INF 检验与估计

8 FOR 经验意义

9 计量经济模型的评价

参考文献

索引

2 FOR

……[看更多目录]

序言我很荣幸也很乐意为克莱夫·格兰杰在1998年度马歇尔讲座中的讲演稿的公开出版写一篇前言。他的讲座我曾亲耳谛听，颇为欣赏。不论是在概念的夯实上还是在技术方面，格兰杰为现代计量经济学做出了根本性的贡献。在他的演讲中，他为听众带来了他在40年的教学与研究生涯里对于经济学的经验研究中的概念性难题的思考与理解。他总是强调，理论经济学家与应用经济学家之间需要必要的沟通，而架构于经济理论与应用经济学之间的桥梁必须有一个坚实的结构，从而使得经济学家们能够安全地往返于两岸。他同时是那些具有高度想像力和创造力的人们——无奈这类人实在太少了——中的一个，总是不惮于提出一些（貌似）简单的问题，却不轻易给予简单的回答。他从不教条，思想开放。除了计量经济学的方法与技术，他对于基本的经济学原理也有很深厚的功底，而不只限于他所研究的领域。不仅如此，他还是个极好相处、令人愉快的人，不论是在上流社会的正式宴会上，还是在咖啡厅里或者与学生聊天，他都非常的平易随和。

文摘插图：

充足性：满足所有通常的拟合优度的统计测度。

虽然我同意建模的时候，也就是在可能的模型中搜寻时，一致性和充足性是重要的，但是我要指出，一般化形式的适切性对于评价是最重要的。

我们已经讨论了在经济学的某些领域中作为主要关注点的评价，让我们回过头来考虑对西瓜需求弹性的估计。这些估计可能是基于横截面数据集，也可能是面板数据集。从前有这样的说法，对于备择估计的比较性评价应该把注意力集中于所构建的模型的质量，并使用各种统计测度。虽然这里假设在所有的场合都使用同样的数据集，但更一般地，如果使用的是不同的数据集，那么同样要关注作为模型的投入品的数据的质量。我认为，我们应该根据模型的产出品的质量，使用经济测度来评价模型。这并不是新观点，我当然也不是在宣扬什么具有原创性的东西。理论应该依照其经济价值进行评价的主张，是世纪之交活跃在美国的被称为“实用主义”的哲学流派的一个理论基石，他们的观点最为威廉·詹姆斯（Williarn James）所极力鼓吹。实用主义者主张的许多观点，我相信，对于一个经济学家来说，听起来都是合情合理的，虽然它们被应用于比经济模型和经济理论远为宽泛的一系列主题。但是当应用于上帝是否存在这一问题时，它们看来就不那么让人信服了。关于评价的其他更早的类似态度包括卡米诺·达古姆（Camilo Dagurn，1989）。他引用西班牙哲学家Juan Luis Vivres（1492-1560）的评述“知识只有在发挥作用时才具有价值”和经济学家雅各布·马沙克（Jacob Marshak，1953）的话“知识的作用在于能帮人们做出最佳决策……”尽管这些观点有着悠久的历史，它们看来仍然没有对工作于纯粹时间序列领域以外的多数经济学家的行为造成影响。