现代金融风险管理习题集:衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用(Contemporary Financial Rick Management Test-Item File)

基本信息·出版社：南京大学出版社

·页码：188 页

·出版日期：2007年

·ISBN：7305051640

·条形码：9787305051647

·包装版本：第1版

·装帧：平装

·开本：16/0开

·正文语种：中文

·外文书名：Contemporary Financial Rick Management Test-Item File

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内容简介《现代金融风险管理习题集:衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用》是上海市紧缺人才办公室指定的中国注册金融风险管理师(CFRM)培训项目考试的辅导教材和美国风险管理师(FRM)考试的中文复习教材，为广大金融风险管理的从业人员提供系统化学习现代金融风险管理知识的途径。《现代金融风险管理习题集:衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用》的内容涉及对现代风险管理工具、理论成果和实践方法的介绍，具体涉及到期货、远期、期权、互换以及由其扩展出来的金融衍生工具的定价及使用、信用风险的测量和传统管理方法、信用衍生产品的介绍与使用、操作风险coso协议、新巴塞尔协议的内容介绍等。通过对《现代金融风险管理习题集:衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用》的学习，读者将学会如何运用这些工具和方法来更科学地、更合理地管理和控制各种金融风险。

作者简介邬瑜骏 新加坡南洋理工大学金融学博士，特许金融分析师(CFA)持证人，美国风险管理师(FRM)持证人，2007年FRM考试全球命题人。现任职于厦门大学财务管理与会计研究院，硕士生导师。先后任教于南洋理工大学南洋商学院，复旦大学经济学院国际金融系，厦门大学财务管理和会计研究院。曾为国内多家金融机构提供金融类培训和咨询工作，讲授关于金融风险管理、投资交易策略、资产定价、投资策划等方面的培训课程。曾服务过的客户包括上海证券交易所，路透(中国)，太平洋人寿保险公司，工商银行总行，华夏基金等。

媒体推荐�

编辑推荐注册金融风险管理师(Certiffed Finacial Risk Manager，CFRM)项目是为了配合上海市建立金融人才战略高地的战略目标，由上海市紧缺人才工程办公室推出的专业证书。该认证考试项目与全球风险管理师协会 (GARP)、香港金融风险管理师协会(HKARP)合作，引进GARP美国金融风险管理师(Financial Risk Manager，FRM)考试的最新知识体系，将金融风险管理最新的理念与最好的方法引入到中国，并结合中国金融机构风险管理的具体实践，培养适应现代金融业需求的金融风险管理的高端人才。

《现代金融风险管理习题集:衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用》既是注册金融风险管理师（CFRM）和美国金融风险管理师（FRM）考试的辅导读物。亦可作为高等院校金融相关专业学习金融风险管理的教学参考，同时也可供风险管理从业人员作为专业操作的指导。

《现代金融风险管理习题集:衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用》与《现代金融风险管理：衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用》一书配套使用。

专业书评�

目录

第一篇 市场风险的测量与管理篇

远期市场和远期合约

期货市场和期货合约

期权市场和期权合约

互换合约

利率和债券久期的概念

利率衍生产品的简介

奇异期权

Black—scholes期权定价模型

期权定价的二叉树模型

期权价格的敏感性

期货和远期风险管理策略

期权风险管理策略

互换风险管理策略

风险价值VaR

压力测试

第二篇 信用风险的测量与管理篇

债券及贷款的信用风险衡量

交易对手风险衡量

国家主权风险

信用风险组合模型

运用信用衍生工具管理信用风险

运用资产证券化管理信用风险

贷款出售和其他信用风险管理技术

信用风险管理和战略资本配置

第三篇 操作风险的测量与管理篇

操作风险

操作风险管理框架

其他风险——ISDA主协议

其他风险——流动性风险

其他风险——模型风险

其他风险——日问透支风险

其他风险——技术风险

经济资本管理

金融集团风险管理

公司范围风险管理

案例分析

风险政策小组报告

第四篇 风险管理定量分析篇

第一部分 概率论

随机变量和概率

联合概率

方差

协方差和相关系数

切比雪夫不等式

偏度和峰度

均匀分布

二项分布

正态分布和对数正态分布

泊松分布

第二部分 统计学原理

样本方差

样本均值的标准误

置信区间估计

第一类错误和第二类错误

检验统计量

假设检验

回归

决定系数

回归系数的假设检验

第三部分 VaR模型中波动率的计算

分布的厚尾现象

RiskMetrics

GARCH

长期VaR

非同步数据

……[看更多目录]

序言金融行业是现代社会经济中的高风险行业，该行业中时刻存在着不同类型的金融风险，包括汇率风险、利率风险、资产价格风险、会计风险、信用风险和操作风险等。金融风险体现了金融业和金融市场中发生的不确定的变化结果，从金融机构经营角度看，是其经营过程中，由于客观环境的变化、决策失误或其他原因使其资产、信誉有遭受损失的可能性。近年来，由于对金融领域中风险管理的控制不当，中资金融机构遭受严重财务损失的事件频频发生，引起了管理层高度的重视。证监会、银监会和国资委针对中资金融机构的风险管理水平不断提高要求，频频发出风险提示，要求各金融机构对自身面临的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等进行切实有效的管理，提升抗风险能力。

随着中国金融开放程度的逐渐加深，外资金融机构大量进入中国，与中资金融机构开展全方位的竞争。外资金融机构在风险管理方面具有相当大的优势，它们有丰富的风险管理经验、先进的风险管理技术、高素质风险管理人才。中资金融机构要想在开放的市场中与外资机构相抗衡，必须从提高风险管理水平出发，与网际接轨，提升自身的竞争力。

在管理层的施压与外资金融机构竞争的双重压力下，国内各金融控股企业、证券公司、期货公司、基金公司、投资银行、商业银行、资产管理公司、保险公司及各大型国企纷纷加强了对金融风险的衡量与管理，提高对金融风险的防范与控制能力。在此情况下，掌握金融风险管理知识的专业人才的需求量骤增。但是国内有关金融风险管理的教育相对落后，训练有素、具有专业资格的金融风险管理人才风毛麟角，供给明显不足。人才的稀缺导致了薪酬的上涨，据了解，目前金融机构中合格的金融风险管理师的平均年薪已达20万元，是名副其实的金领一族，金融风险管理的职业前景开始受到市场广泛的关注。

文摘插图：

后记�