25日，中央复电，仍要西路军就地坚持，打开局面。并说：“毛炳文东撤利于你们发展，在你们打破马敌之后，主力应准备东进一步，策应河东。”徐向前不了解河东红军的战略企图，对上级的指示迷惑难解，但也不便再提异议。他和陈昌浩、李卓然等猜测：河东红军或许要在结冰期渡河西进吧！留西路军在现地不进不退，策应河东，恐怕就是为了达到这一目的。
西路军屯兵永凉地带，南迫西宁，北慑宁马，东窥河东，像是在甘、青、宁四马之间钉进一个楔子。甘青“二马”受到威胁最大。他们还怕西路军迟迟不走，蒋介石就会以“剿共”为借口，派嫡系部队深入河西，那样连马家的“祖业”也给霸占了。因而，连原来答应对西路军采取妥协让路方案的马步青，也改变了态度，加紧了同马步芳的联合。他们以骑兵为主力，配以大批民团，兵分三路，向西路军展开了新的攻势。
马家军长期受狭隘民族观念、宗教迷信和反共的教育，对红军和汉人怀有盲目仇恨情绪，加之性情剽悍、野蛮、残暴，熟悉地形，适应天候，骑兵多，补给足。他们有时故意屯兵远处，诱红军远离阵地出击，利用其骑兵运动神速的特长，施行两翼包抄逆袭。西路军有的部队没有经验，就吃过出击的亏。
徐向前就是在这样的情势下，指挥部队顽强抗击敌人。从11月下旬至12月上旬，经凉州西北四十里铺之战，永昌东南八坝之战，永昌以南水磨关之战，永昌之战，山丹之战，先后共歼敌6000余人。但因自身有耗无补，大量减员，光彩病号达2000多名。气候越来越寒冷，部队越来越饥疲，像这样死死蹲在一条狭长的“弄堂”里，被动挨打，在徐向前的军事生涯中，还是破天荒第一次。
12月12日，举世震惊的“西安事变”发生了。消息像闪电般在西路军中传播开来，指战员惊喜万分，奔走相告。徐向前是一个性情内向、不易流露感情的人，但也被“西安事变”的喜讯深深激动着，高兴地听取参谋人员陈明义、吴昌炽和电台负责人宋侃夫、王子纲等报告的每个消息。他指示他们要尽一切努力，搜集有关情报和敌人动向，随时向他报告。
西路军军政委员会连夜开会，讨论“西安事变”发生后的情势，向军委提出了八条紧急动议，主要内容是：
党必须用全力推动这一事件的发展，实现全民武装抗日，应迫使蒋介石下令停止内战；分化与调动蒋介石嫡系部队，使其不能迅速与我作战；团结川、滇、桂、晋的力量，使西北和西南打成一片；速稳定西北抗日根据地，肃清甘、青、宁后方敌对势力，与新、蒙打通，取得国际的物质援助；争取将马鸿逵、马鸿宾调开，由河东红军以一部主力速占宁夏，与甘北打通，并与新疆取得联络；成立中国临时中央抗日委员会，成立国防政府，成立临时抗日联军革命军事委员会及总司令部，统一抗日武装的指挥；发动群众，广泛组织各种群众的抗日组织，并趁机扩红与巩固苏维埃及党的活动；促进张学良、杨虎城为民族利益坚决斗争到底。
不久，徐向前、陈昌浩即接到军委主席团电示：西路军目前应在现地加紧休整，一面争取二马抗日，一面准备接通兰州和以一部兵力适时占领安西地区，“总之，西路军是负责奠定抗日后方和接通远方之重大使命。”明确规定了西路军的行动方针。为争取苏联的支援，巩固西安战略总后方，18日，军委主席团致电徐向前、陈昌浩称：“你们任务应基本的放在打通远方上面，限明年一月夺取甘、肃二州。”于是，徐向前、陈昌浩立即动员部队，准备西移。
“西安事变”的风暴，也把河西马家军抛到了尴尬境地。宁夏的马鸿逵是有名的“滑马”，蒋介石被扣，吉凶未卜，他左不敢公开响应张、杨和红军停止内战、一致抗日的号召；右不敢配合何应钦的“讨伐”军出兵进攻红军和东北军，见人就痛哭流涕，装出一副可怜巴巴的模样。马步芳素以“野马”著称，与蒋介石早就有默契，他对张、杨的爱国行为暴跳如雷，拒不接受西路军提出的结成抗日统一战线的主张，也不同驻守兰州的东北军于学忠部缓和关系，而是一意孤行，与西路军和抗日力量为敌到底。马步青军权旁落，受制于马步芳，本来早已心怀不满，蒋介石被扣押后，见西路军来信主张谈判，共同抗日，内心不无波动，但慑于马步芳的威势，迟迟不敢表态。时何应钦的“讨伐”军已进抵潼关，东北军的主力亦向西安集中，准备会战。张学良考虑，胡宗南、毛炳文部有乘东北军主力向西安调动的机会，袭击天水、宝鸡、兰州等地的可能，且河西四马极不可靠，西安侧后方的安全缺乏保证，因而向共产党建议，由陕甘红军出动打胡宗南，巩固西安侧后方的安全，并希望西路军派出一部兵力东返出靖远，配合河东红军击敌。为此，中共中央曾征求西路军领导人的意见：能否以一部东进抵兰州附近，在于学忠处补充子弹、被服，而后东渡黄河，策应河东。
