反变换法又称:逆变换法,英文为:Inverse Transform Technique
系统仿真中获得均匀随机变量的一种方法。
步骤如下:
1.计算X的概率分布函数F(X)
2.在X的定义域内,令F(X)=R
3.解方程X=G(R),可以看出G(X)是F(X)的逆。
4.产生统一的形式的随机数Ri,计算出需要的随机变量Xi=G(Ri)
的例子就一定会明白 .
反变换法应用1、生成非标准均匀分布的随机变量 :
已知随机变量密度函数为 :
2、生成指数分布的随机变量 :指数分布的分布函数为 :
x<0 时 ,F(x)=0 ; x>=0,F(x)=1-exp(-lamda*x)
利用反函数法,可以求得 : x=-lnR/lamda