沪深300指数期货是国内目前唯一采用熔断机制的金融品种。国际上一些成熟的金融市场例如美国的纽约证券交易所和芝加哥商业交易所，早已采用了熔断机制。熔断机制是指对某一合约设置一个熔断价格，使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易。熔断机制是为了让投资者在价格波动剧烈时，有一段时间的冷静期，抑制市场非理性过度波动，同时在熔断期间方便交易所采取一定措施控制市场风险。
沪深300指数期货合约的熔断价格为前一交易日结算价的±6%。当某一合约的申报价格触及结算价的±6%，并且申报价格在该价位持续了1分钟，熔断机制即会启动。如果只有一个报价为结算价的±6％，之后马上价格回到了±6％以下，比如说±5％的话，是不需启动熔断机制的。只有报价在结算价的±6％持续了1分钟才会启动熔断。而且，超过6％的报价是报不进交易系统的。
在随后的10分钟内，熔断相当于一个6％的涨跌停板，买卖申报价格只能在结算价的±6%之内，可以继续成交。超过6%的申报会被拒绝。10分钟后，价格限制就会放大到 10%，涨跌停板生效。
