跑到陕北待了一段时间外，一直没离开过山西，真正当起了土皇帝。
人们把阎锡山称作“山西土皇帝”，没有一点夸张。因为他在山西的地盘上，为所欲为，唯我独尊，没有人能管得着他。
阎锡山在用人上，不是视其才，用其人，而是看其与自己关系的亲疏远近，任人唯亲。阎是五台人，凡五台同乡多深得重用。后来，山西省政府成立，许多职位也多为五台人占据。所以，当时太原城内流传着“会说五台话，就把洋刀挎”的顺口溜。
阎锡山常把自己说成是“革命领袖”，但封建思想很浓。有一年他过生日，前来祝寿的人很多，活动办得非常隆重。也许是多喝了几杯酒，阎锡山打开话匣子，滔滔不绝地讲了起来。他对亲属们说：“看八字的说，我有帝王之相，中国的伟人中，除袁世凯外，就数我的相貌最可贵。你们跟着我好好地干，将来我当领袖了，你们都跟着当官、享福。”说得亲属们鼓掌直叫好。
抗战时期，阎锡山被蒋介石任命为第二战区司令长官。太原沦陷后，他过黄河跑到陕北。开始，他计划将第二战区司令部设在洛川，因为他字“百川”。后认为“洛”、“落”同音，犯忌讳，便把司令部改设在宜川。1940年，阎锡山迁回到晋西吉县的南村坡，因“南村”与“难存”谐音，阎就将“南村坡”改成了“克难村”。
阎锡山喜欢讲排场，他驻扎在克难村时，每次乘汽车到附近几个县检查工作，两三天前就要安排警戒，五步一岗，十步一哨，戒备森严。一直到他的汽车驶过，公路沿线的岗哨才撤走。在国民党军政官员中，除了蒋介石外，就数阎锡山的警卫部队最多。每当他外出，前呼后拥的有近百人，除了警卫人员外，有侍从秘书、侍从参谋、侍从副官、侍从医生、检点参事、值日官等等。此外，牵毛驴的，拉人力车的，持暖壶的，提火炉的，拿坐垫的，真是千奇百怪，什么人都有。每次出行，箱箱柜柜、瓶瓶罐罐，连人带物要拉几汽车。
阎锡山平时的生活完全靠人服侍，连穿衣服也很少自己动手，他的五堂妹经常为他代为系结纽扣，有时候则是侍卫长与副官为他料理。为此曾闹过一次笑话。有一回开大会，阎的衣服没有扣，有人递了张条子到主席台，建议阎把扣子扣好。阎看后大怒，跑到扩音器前说：“我的生活由侍卫长负责，他没尽到责任，这是他的失责，让他罚站，自打嘴巴。”侍卫长名叫张逢吉，这时，他只好苦着脸站到台下，自打嘴巴两下，才算了事。
在第二战区，阎锡山别出心裁，在部队中给军官每人发一布质徽章，将、校、尉三级，分别以红、黄、蓝三种颜色区别。走在大街上，人们老远就可以看出谁的官大，阎锡山部队佩戴的红、黄、蓝徽章，成为山西一景。有好事者编成顺口溜说：“红边多如狗，司令满街走。”