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　　分類: 图书,管理,金融/投资,金融理论,

作者： 田新时编著

出 版 社： 科学出版社

出版时间： 2006-11-1字数： 580000版次： 1页数： 392印刷时间： 2006/11/01开本：印次：纸张： 胶版纸I S B N ： 9787030161734包装： 平装内容简介

本书详尽地描述了基于VaR的金融风险管理。全书共有23章，由5部分组成，分别为机缘、基石、系统、应用和结论。“机缘”解释了为什么选择这样一个时机和为什么需要引入基于VaR的金融风险，“基石”介绍了VaR风险管理的基础理论与基本方法，“系统”介绍了这一风险管理方法的体系，而 “应用”列举了当前使用这一系统的状况和问题，最后，给出了“结论”。本书汇总了作者多年来从事“金融风险管理”课程教学的内容和当前的一些研究工作成果。每一章均给出了思考与练习题，并提供了两个综合性大作业。

本书配备多媒体教学课件和教学科研支持网站，可作为普通院校经济管理专业和财经类院校本科生、研究生“金融风险管理”课程的教材，也可以作为业内培训教材或参考书。

目录

序

前言

第一部分机缘

第1章导论

第2章从金融灾难事件中得到的教训

第3章巴塞尔委员会的监管条例

第4章公允值会计与VaR风险管理机制

第二部分基石

第5章金融市场回报的统计量

第6章“险阵”的波动率与相关性预测

第7章现金流映像

第8章线性头寸的风险度量

第9章后测检验

第10章非线性头寸的风险值度量

第三部分系统

第11章结构化蒙特卡洛模拟

第12章压力试验

第13章信用风险

第14章流动性风险

第15章市场变量分布的非正态性和分位点方法

第四部分应用

第16章利用VaR控制和度量风险

第17章利用VaR进行主动式的风险管理

第18章操作风险管理

第19章集成式风险管理

第20章VaR在投资管理中的应用

第21章险阵数据组的相关统计问题

 

 

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