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　　分類: 图书,个人理财,期货,

作者： （美）盛玛（Summa,J.F.），（美）罗保（Lubow,J.W.）著，金德环等译

出 版 社： 上海财经大学

出版时间： 2007-8-1字数：版次： 1页数： 280印刷时间：开本：印次：纸张：I S B N ： 9787810989251包装： 平装内容简介

现今许多投资者和交易者都已经对股票期权有一个大致了解。随着本书的出版，作者约翰F盛玛和乔纳森W保罗指出投资者和交易者转战其他期货市场的商品期权是很容易的。本书在指引人们如何理解期货期权及其特点和交易策略的同时，也展示了作者如何在有利和不利市场条件下实施其推崇的卖出策略。读者有机会去研究这两位身经百战的期权交易者如何在激烈的市场竞争中建立头寸，并相机调整，进而从中获利的。

作者简介

约翰F.盛玛和乔纳森W.罗保提出了期货期权的净卖出策略。作者指出期权购买者（通常是缺乏经验的交易者）依旧受时间价值缩水的摆步，然而期权出售者却可以轻易从时间价值的缩水和过高期权的出售中获利。期权出售者获利并不一定要与市场走势一致，交易新手往往忽视出售期权的有利关键条件。作者汇编了芝加哥商业交易所的历史数据，这些数据支持了他们关于出售者（通常也称期权卖方）比买入者做得更好的论断。这些由作者提供的数据表明，大多数的期权——几乎頕标准普尔全部期货期权的80％以上——到期后是毫无价值的。因此，期货期权的卖方可以笑到最后。

目录

总序

译者序

序

致谢

前言

第一章出售期权交易策略

买方的困惑

有关数据

时间价值的重要性

第二章为什么要买卖期货期权

投资分散化

低保证金要求和高杠杆效应

波动性与溢价期权

第三章标准普尔500股指期货概述

期货、期权价格及履约

期货的性质和特征

标准普尔500股指期货

股指期货的价格、保证金和清算

标准普尔股指期货的交割月份、当期合约和价格条款

第四章期货期权定价原理

影响期权价格的主要因素

△和◎

第五章理解标准普尔500股指期货期权

期货期权历史概览

标准普乐股指期货期权的特征

期货期权的履约

到期日规则

交易单位与报价

履约价格与分期期权

交易成本

保证金要求

第六章标准普尔股指期货期权的信用套利——多头与空头交易

第七章计算标准普尔股指期货期权信用套利组合的保证金要求

第八章标准普尔指数期货期权套利组合盈状况的影响因素

第九章商品期货和期权的特征

第十章商品期权的卖出策略

第十一章理论在实践中的应用

第十二章商品的复合涨期权投资策略

第十三章运用多一空比率指标寻找投资时机

第十四章“能够—可以—应当”的想法不会赚到一分钱

术语表

附录A商品期货历史交易价格图（月度数据）

附录B商品期货历史交易价格图（以天为单位）

附录C商品期货历史价格波动幅度（季度）

附录D期货和期权合约说明书摘录

附录E期货和期权合约中每点的价值

附录F期货和期权的网上资源

附录G只有股票的看涨看跌期权比率数据

 

 

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