期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)
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品牌: 约翰•赫尔 (John C.Hull)王勇索吾林
基本信息出版社:机械工业出版社; 第1版 (2012年1月1日)外文书名:Options,Futures and Other Derivatives 8th Edition平装:589页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787111358213条形码:9787111358213商品尺寸:25.8 x 18.6 x 3 cm商品重量:998 g品牌:机械工业出版社ASIN:B006QFZAKS商品描述内容简介《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。随着金融市场形势的发展，《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》与时俱进，不仅更新了大量经济数据，带来最新的市场信息，而且还特别增加了一整章内容介绍证券化和始于2007年的信用危机。
《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书，也可作为金融机构管理者，特别是期权、期货从业人员的参考用书。编辑推荐《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》是约翰•赫尔教授在金融危机后出版的最新版教材！他根据金融市场形势精心地修订，不但给读者带来了最新的市场信息，还涉及并讨论大量实例和文献，读者可以在该书上找到几乎所有关于衍生产品定价及管理的信息，是从业者和金融学生的必读书籍！
第8版的更新包括：新增一章（第8章）描述证券化和信用危机的内容。增加了更多关于商品价格的模拟和商品衍生产品定价的内容（第33章）。简化了利用期货进行对冲的章节（第3章）。新引入了中心结算、流动性风险和隔夜指数互换等内容。增加了利用二叉树的极限来推导布莱克一斯科尔斯一默顿公式。完全采用了信用危机期间市场真实数据，并可以下载。加入了保本型证券、缺口期权、棘轮期权和跳跃过程等内容。增加了一些关于Vasicek和CIR模型的应用内容。
