数理金融初步（原书第2版）
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作者： （美）罗斯（Ross，S.M.）著，陈典发等译
出 版 社： 机械工业出版社
出版时间： 2005-4-1字数：版次： 1页数： 196印刷时间： 2005/04/01开本： 16开印次： 3纸张： 胶版纸I S B N ： 9787111161202包装： 平装编辑推荐
本书全面介绍数理金融学的基本问题。数学推导严密，内容深入浅出，易于数学基础一般的读者阅读。本书清晰简洁地阐述了套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识。本书第2版引入了许多新的特色，新增了关于金融最优化方法、风险价值系统（VaR）和条件风险价值系统、Black-Scholes方程的简化推导方法、Black-Scholes期权成本函数偏导数的推导、Black-Scholes公式计算方法、三种带红利的欧式买入期权模型、一种新的简单可操作的波动参数估计方法等内容。
内容简介
本书清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资产本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。
本书内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。
作者简介
Sheldon M.Ross美国加州大学伯克利分校工业工程与运筹学系教授,他于1968年在斯坦福大学获得统计学博士学位,之后一直在加州大学伯克利分校任教.他发表了大量有关概率与统计方面的学术论文,并出版了多种教材,被各学校广泛采用.他还创办了《Probability in the Engineering and Informational Sciences》杂志并一直担任主编. 他是数理统计学会会员,荣获过美国科学家Humboldt奖.
目录
译者序
前言
第1章 概率论
1.1 概率和事件
1.2 条件概率
1.3 随机变量及其期望值
1.4 协方差和相关性
1.5 习题
第2章 正态随机变量
2.1 连续型随机变量
2.2 正态随机变量
2.3 正态随机变量的性质
2.4 中心极限定理
2.5 习题
第3章 几何布朗运动
3.1 几何布朗运动
3.2 作为更简单模型极限的几何布朗运动
3.3 布朗运动
3.4 习题
第4章 利率和现值分析
4.1 利率
4.2 现值分析
4.3 回报率
4.4 连续变化利率
4.5 习题
第5章 合约的套利定价
5.1 期权定价的一个例子
5.2 通过套利定价的其他例子
5.3 习题
第6节 套利定理
6.1 套利定理
6.2 多时期二项模型
6.3 套利定理的证明
6.4 习题
第7章 Black-Scholes公式
7.1 引言
7.2 Black-Scholes公式
7.3 Black-Scholes期权定价公式的一些性质
7.4 Delta对冲套利策略
7.5 一些推导过程
7.6 习题
第8章 关于期权的其他结果
8.1 引言
8.2 分红证券的买入期权
8.3 美式卖出期权的定价
8.4 在几何布朗运动中加入跳跃
8.5 估计波动参数
8.6 一些评论
8.7 附录
8.8 习题
第9章 期望效用估值法
9.1 套利定价的局限性
9.2 利用期望效用估计投资价值
9.3 投资组合的选择问题
9.4 风险价值和条件风险价值
9.5 资本资产定价模型
9.6 买入期权风险中性定价的均方差分析
9.7 回报率：单时期和几何布朗运动
9.8 习题
第10章 最优化模型
第11章 奇异期权
第12章 非几何布朗运动模型
第13章 自回归模型和均值回复
索引
