应用时间序列计量经济学
点此进入淘宝搜索页搜索分類: 图书,经济,经济数学 ,
作者： （德）鲁克波尔，（德）克莱茨希编，易行健等译
出 版 社： 机械工业出版社
出版时间： 2008-12-1字数：版次： 1页数： 251印刷时间： 2008/12/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787111253358包装： 平装编辑推荐
时间序列计量经济学是一个快速发展的领域，但直至本书出版以前都没有一本教材对近20年来的时间序列模型的发展及其应用做一个系统的整理和介绍，本书的出版填补了这一空白。本书以单位根和协整为核心，也包括结构向量自回归模型、条件异方差模型、非线性和非参数时间序列模型、平滑转移回归模型等，最后本书还对德国柏林洪堡大学研究开发的多变量时间序列分析软件JmulTi(本软件可以免费下载)进行了简单的介绍。
该书适合作为经济学、金融学和统计学专业硕士研究生和博士研究生的教材，同时也可以作为从事宏观经济建模和金融建模的研究人员的参考书。
内容简介
本书对20年来时间序列模型的发展及其应用做了一个系统的整理和介绍，以单位根和协整为核心，包括结构向量自回归模型、条件异方差模型、非线性和非参数时间序列模型、平滑转移回归模型等，最后本书还对德国柏林洪堡大学研究开发的多变量时间序列分析软件JMulTi进行了简单的介绍。
该书适合作为经济学、金融学和统计学专业硕士研究生和博士研究生的教材，同时也可以作为从事宏观经济建模和金融建模的研究人员的参考书。
作者简介
赫尔穆特鲁克波尔（Helmut Lutkepohl），1992～2005年担任德国洪堡大学经济与商务管理学院的计量经济学教授，在此之前他于1987～1992年担任德国基尔大学统计学教授，于1985～1987年担任德国汉堡大学统计学教授，还于1984～1985年担任加利福尼亚大学圣迭戈分校客座助理教授，目前他担任意大利佛罗伦萨欧洲大学研究所的计量经济学教授。他还担任《计量经济学理论》、《应用计量经济学》、《实证经济学》、《动态宏观经济学》、《实证经济学》、《计量经济学评论》等多家期刊的副主编；他曾经出版了《多元时间序列分析导论》、《矩阵手册》等10余部关于计量经济学与时间序列分析的著作与教材，曾经在《计量经济学理论》、《应用计量经济学》、《计量经济学》、《应用时间序列》等学术刊物发表论文70余篇。
目录
致中国读者
译者序
编者简介
译者简介
前言
第1章 基础工作与概述
1.1 引言
1.2 制定经济计量方案
1.3 获取数据
1.4 数据处理
1.5 各章概要
第2章 单变量时间序列分析
2.1 时间序列的特征
2.2 平稳性和单整随机过程
2.3 一些常用的时间序列模型
2.4 参数估计
2.5 模型设定
2.6 模型检测
2.7 单位根检验
2.8 单变量时间序列预测
2.9 实例
2.10 本章总结及展望
第3章 向量自回归与向量误差修正模型
3.1 引言
3.2 VAR与VECM
3.3 估计
3.4 模型设定
3.5 模型检测
3.6 VAR过程和VECM预测
3.7 格兰杰因果关系分析
3.8 一个实例
3.9 扩展讨论
第4章 结构向量自回归建模和脉冲响应
4.1 引言
4.2 模型
4.3 脉冲响应分析
4.4 结构参数估计
4.5 脉冲响应的统计推理
4.6 预测误差方差分解
4.7 实例
4.8 结论
第5章 条件异方差
5.1 经验价格过程的典型事实
5.2 单变量GARCH模型
5.3 多变量GARCH模型
第6章 平滑转换回归模型
6.1 引言
6.2 模型
6.3 建模过程
6.4 两个经验实例
6.5 最后总结
第7章 非参数时间序列模型
7.1 引言
7.2 局部线性估计
7.3 窗宽和滞后项选择
7.4 诊断
7.5 条件波动建模
7.6 局部线性季节模型
7.7 例1：美国平均周工作时间
7.8 例2：XETRA DaX指数
第8章 JMulTi软件
8.1 JMulTi介绍
8.2 JMulTi中的数字、日期和变量
8.3 数据集的处理
8.4 选择、转换和创建时间序列
8.5 JMulTi中的变量管理
8.6 为计量经济软件开发者们提供的注意事项
8.7 结论
参考文献
符号和缩写表
媒体评论
《应用时间序列计量经济学》为现有时间序列模型的应用提供了一个清晰、细致的指南，不仅如此，本书还提供了完整的应用程序，因此任何具有时间序列计量经济学基础的学生和应用经济学家都可以很快学会如何成功地进行应用时间序列分析。我们等待这样一本关于应用时间序列的教材已经有很长一段时间了，因此我相信本书一定会很受欢迎。
——2003年诺贝尔经济学获奖得者、计量经济学家 克莱夫格兰杰
《应用时间序列计量经济学》纵览了应用于宏观经济和金融时间序列分析的现代计量分析模型，该书不仅讨论了现在主流的时间序列问题，比如说单位根、协整以及自回归条件异方差模型等，还讨论了很多前沿的时间序列问题，比如说非线性和非参数的时间序列模型等。就像书名所提示的一样，该书对这些模型的应用提供了一个简明扼要但清晰的展示，因此《应用时间序列计量经济学》非常适合作为从事应用时间序列分析人士的参考书，当然它也可以作为高年级和研究生应用计量经济学课程的教学参考书。
——阿姆斯特丹大学经济学教授彼得博斯克
