从亏损到盈利：股票 期货 外汇实战总结
点此进入淘宝搜索页搜索分類: 图书,个人理财,综合理财,
作者： 马博著
出 版 社： 企业管理出版社
出版时间： 2008-6-1字数：版次： 1页数： 260印刷时间：开本： 16开印次： 1纸张：I S B N ： 9787801979940包装： 平装编辑推荐
本书根据作者这十年来的交易日记总结而成。它忠实地记载了作者在上世纪末进行股票投资的故事，记载了他从2002年开始做期货的入门阶段、进步阶段、突破阶段、巩固阶段，以及最近淋漓畅快地交易招商银行外汇期权，以及试水华尔街期货的故事。希望通过本书和读者一起分享作者这些年来作者在投资道路上的心路历程。
内容简介
本书是作者对十年来从事股票、期货、外汇实战交易的阶段性总结。它不是分析报告，也不是研究报告，而是一本专讲真金白银地下单交易的实战报告。本书根据我的交易日记总结而成，它忠实地记载了我从上世纪末以来，先后进行股票、期货、外汇、期权交易的故事，它记载了我所经历的入门、进步、突破、巩固阶段。它记载着血淋淋的教训和被实践证明是有效的经验，记载着无数的泪水和欢笑，记载着我跌宕起伏的心路历程。这是一本讲实战的书，我完全是从实战者的角度谈我的经历，以及我对市场运行规律、交易策略的认识，以及对投资行为及投资者整体修炼的认识，和读者分享我历尽艰难曲折最终走向成功的“唱戏”而不是“看戏”的过程。
对于新手，本书能帮助他们迅速掌握正确的投资理念、心态、策略和技术，避免很多弯路；对于中手，本书能解答很多他们困惑的问题，指出他们失误的地方；对于老手和高手，本书的诸多观点也很有借鉴意义。
作者简介
马博，本名马在光，一线投资者，长年实战于股票、期货、外汇市场。生于1970年，广西容县人，1996年获物理学硕士学位，1997年底开户参与国内股票投资，2001年底开户参与国内期货投资，2002年获电子工程博士学位，2002年开始用C语言编程开发个性化交易系统，2004年创办以投资培训软件为主的网站“任赢金融游戏网”（www.letmewin.com.cn），2005年5月开户参与保证金外汇交易。几年征战，甘苦自知，艰难前进，成绩不俗。现居广州，股票、期货、外汇都做，擅长中长线交易。虽然我念书很多，也做了很多投资研究，但我对自己的定位始终是一线投资者，是交易员，是实战家，而不是二线的幕后的学院派、理论家、分析师、研究者、高参，所以我只注重实战效果。
目录
1几年投资历程回顾
1.1我在2001年之前进行股票投资的故事
1.1.1穷则思变
1.1.2误入股门
1.1.3蹒跚学股
1.1.4上下求索
1.1.5小有进步
1.1.6功亏一篑
1.2期货入门阶段
1.3期货进步阶段
1.4期货突破阶段
1.5进入巩固阶段
1.6驰骋招商银行外汇期权
1.7试水华尔街期货
1.8结语
2我对金融市场运行规律的认识
2.1 金融市场是混沌的
2.2 行情框架理论
2.2.1 时间框架
2.2.2 空间框架
2.3 期货与股票、外汇及打工、创业之比较
2.3.1 股票市场的空间结构和时间结构
2.3.2 外汇市场的空间结构和时间结构
2.3.3 期货和股票及外汇的比较
2.3.4 期货投资与打工、创业之比较
2.4 行情框架理论在股票市场中的应用
3 我对交易策略的认识
3.1 交易策略的定义及分类
3.2 交易策略之关键要素及交易系统性能评价指标
3.3 资金管理模式
3.4 投资与投机
4 我对投资行为及投资者整体修炼的认识
4.1 主观与偏见
4.2 行为金融学对投资偏差的揭露
4.3 投资者整体修炼的五个方面
4.4 投资者整体修炼的八个阶段
4.5 我自己逐步形成的一整套投资理念框架
4.6 且看高手如是说
5 我开发的电脑全自动或半自动交易系统
5.1 电脑自动交易系统的优缺点
5.2 各个时期的作品简介
5.2.1 期货专用交易系统（2003年）
5.2.2 期货专用交易系统（2004年）
5.2.3 股票专用交易系统（2004年）
5.2.4 价位监测和自动下单软件（2004年）
5.2.5 文本数据生成器（2004年）
5.2.6 为某期货、股票大户开发的专用交易系统（2005年）
5.2.7 权证挂单交易系统（2005年）
5.2.8 七种外汇货币指数（2005年）
5.2.9 外汇期权数据收集器（2006年）
5.2.10 使用真实历史数据的日内交易训练系统（2007年）
5.2.11 使用真实即时数据的日内交易训练系统（2007年）
5.2.12 使用真实历史数据的任赢金融训练游戏及任赢金融游戏网（2004年）
结束语：知行合一才是盈利之道
参考文献
书摘插图
1几年投资历程回顾
1.1 我在2001年之前进行股票投资的故事
1.1.1穷则思变
1996年6月，我物理学硕士毕业，选择到广州某大学做老师。现在，10年以后，我仍然记得很清楚，当时全年级二十几个同学，除了另一个也是选择做老师的同学外，其他人对我这个职业选择的反应，除了善意的劝阻就是嘲笑。我还记得有一个姓刘的教授，当时我始终无法理解他一个正教授怎么去搞没什么学术创新性的单片机，尽管如此，他却始终待我很不错，当他听说我要去做老师，特意约我谈了一次话，大意是“选择教书就是选择清贫，甚至是约等于贫困”。不幸的是，我从小到大读书成绩一直很好，很听老师课堂上讲的那些话，对正规教育所灌输的观念深信不疑，甚至从不考虑自己的实际经济状况，以为只要读书成绩好就一切问题都能解决，对于贫困和富裕的区别并无任何体会，甚至还有视金钱如粪土的念头，现在看来还真有一点傻乎乎的味道110年过去了，回头再看，不得不承认当时同学和老师对我的忠告，单从经济方面来考虑，很大程度上是对的。唉，人生没有办法可以重来！一个人选择了自己的职业道路，他就必须承担一切责任，怨天尤人是无济于事的。
话说当时，我和一个也是刚分来的同事，花钱去学校后勤部门买了一套简陋的木床和桌椅，一起住进了一栋古老破败的旧楼的一个小房间，那栋楼给我印像最深的是——在二楼上竟然长出了一颗小树来，可惜我当时没有拍几张那棵树的照片作为纪念。也许因为我是在农村长大的，对于生活上的要求并不高，吃饱穿暖就可以了，所以对当时的居住环境并没有什么特别的感觉，我记得惟一经常抱怨的是房间内光线太暗，大白天都要开灯。然而，当我拿到工作后第一个月的工资单一看，还是非常失望：600多元1600多元的工资在1996年的广州是个什么概念?当时通货膨胀很严重，日常消费品的价格不比现在便宜多少，这就意味着扣除家居的基本开销，几乎所剩无几了。记得当时我经常在周末骑单车参加社会上的免费英语沙龙，常常为5元一盒的盒饭犹豫一番。我这个从小就埋头读书的书虫，挨了人生的第一记闷棍！过了几个月，几个老同学碰头，比比大家的工资，我简直无地自容，因为他们的典型工资是2000多元到3000多元。几个月前大家还是同样的经济状况，因为选择的单位不同，经济上立马有了巨大的差距。
经济上的窘迫，使我这个从小视金钱如粪土、一心想着干大事业的人，第一次知道了没钱是什么滋味。
穷则思变。我很快就开始琢磨怎样赚点钱，改善生活。不久就有人介绍我到附近的中专学校兼职教书，我到那里没几天，就碰到了好几个同事，原来大家都跑到这些富得流油的小学校来打工了。我只干了一学期就不想干了，因为我嗓子容易哑，鼻炎严重，不想长时间讲课，最根本的原因是我认为这种简单的出卖劳力没前途。之后又有老同学介绍我做安利产品的推销，我很努力，起早摸黑，由于实在太努力了，被我们那一派的领导人在培训大会上树为样板，广为传颂。不过事实上我的业绩很差，只有一个下线而已，大半年以后也就不了了之。接着，一个关系很好的同事向我展示了他收藏的钱币，在他的鼓动下，我兴致勃勃地跑了很多古玩市场，还专门跑回老家几次，为的是说服家乡的农民大叔翻箱倒柜找出几枚旧钱币、旧邮票卖给我。然而，在没有专业知识、没有资金、没有人脉、没有市场线索的条件下，短短几个月就兴趣索然，最终也不了了之。至今我还保留有一张当时花300元买来的，到现在连50元都不值的香港回归镀金纪念邮票。
1.1.2误入股门
生活的拮据，使我那时极度沮丧、苦闷！一个人整天关在房间里，看看量子混沌的书，又想想我现在该怎么办。辞职?我可从来没想过，到社会上我能干什么呀?再说其实我对做学问还是很有兴趣的呀！我必须找到一门生意，这门生意必须让我在学校里花点业余时间就能干，干好了就可以发财的，而且我一个人就能干，不用求人（符合我当时很内向的性格）。目标明确了，没过多久我就找到了一种完全符合这些条件的生财之道——股票投资，对！只有炒股才满足这样的条件。
那时是1997年下半年。之前我对什么叫股票都不懂，甚至觉得报纸上每天都登一两版的股票信息令人厌恶，股票有那么重要?值得每天都在报纸上登吗?为什么不每天刊登一两版科技知识?可是我一旦决定学做股票，态度就来了个180度的大转弯，报纸上每天都登股票?嗯，好！这玩意能赚钱啊！不然怎么知道行情呢?再说现代社会不懂金融是很落后的呀！当时我对报纸上的那些术语，什么大盘、个股、指数、测评、顾问、咨询、券商，感到神秘而兴奋。
当时我刚刚参加工作不久，根本没有积蓄，但我姐夫在顺德一个工厂打工，听说月工资高达5000元，天文数字！于是我立马跑到顺德向他“借”了5000元回来作股本。
不了解股票方面的基础知识怎么办?这可难不倒我，立即去学校图书馆找资料，果然不少！虽然这些书中的内容距离实战很远，但还是让我明白了很多关于股票的基本概念。
1997年12月26日——对我而言是一个值得铭记的日子，我终于骑着单车去办了股东卡，再到黄埔大道的君安证券公司开了个户。他们的服务态度真是好，那几个刚毕业的小女孩让我倍感亲切。
从此，我的投资生涯开始了！
现在，10年以后，我为什么说自己是“误入股门”呢?这是因为10年的历炼让我彻底明白了，投资是世界上最为艰难的行业之一！在这个行业中辛苦劳碌一辈子却无甚收获的大有人在！先不要说中国股市作为一个新兴市场，有非常多的不规范的东西会对投资者造成巨大的伤害，就算在相对公平很多的国际期货、外汇市场，也还是让相当多的人艰苦摸索数年后黯然离场。那么，究竟是哪一股黑暗势力在这里发挥着淫威?是心魔！是投资者自己心中的那个魔鬼！投资的纯心理活动的特点和交易频率的无限制性，使得人性中阴暗的一面在这个行业中比在其他任何行业都更容易地发作到极端夸张的、无以复加的地步！贪婪、恐惧、主观、偏执，是每个人与生俱来的天性，正是贪婪与恐瞑、主观与偏执使得人的天性中有着不适合做投资的成分！然而，要改变一个人的天性谈何容易！所谓“江山易改、本性难移”，正是人的天性不适合做投资这个事实，使得投资成为世界上难度最大的行业之一，甚至比做实业还要难得多。
1.1.3蹒跚学股
无知者无畏！
我就像一头新生的牛犊，走进猛兽区，对那一双双虎视眈眈的眼睛却浑然不知所惧。
从我的交易日记上可以清楚地看出我入市之初的战绩，我在开户后两个月内陆续存入9000元作本金，到1998年8月份就只剩下3000元了。1997年12月27日，我转进第一笔本金5500元，然后在日记中满怀憧憬地写下几个设想：
①利用计算机自动买卖，专做超短线操作，自动挑选价格高于10元的已跌到底的个股，设定升幅为5％或4％即出手，每只个股只买1手，同时买许多只股票，这样做从统计上看，赢利的几率极大，而风险几乎为零，这样资金周转极快，薄利多销，从而大赚。②股价为典型的非线性运动，正反馈很强，且下跌时正反馈比上升时还强，若从时间序列反演出非线性动力系统，虽然此动力系统的长期行为不可预测，但短期行为可以预测！如此做岂不大赚?③用小波分析法④来分析股价，通过移动时间窗口位置，可以精确地预测短期股价行为！
现在看来我那时是充满了不切实际的幻想和学究气。当时我用一台破旧的386电脑，连股票接收机都买不起，需要跑到证券公司看实时行情和下单，怎么可能搞“自动交易”呢?再说学术研究的东西对实际交易基本上没有多大帮助。但有一点我却不折不扣地做到了，这就是做超短线操作，频繁换股！也许多数新手的操作也和我当年一样吧，人的天性使然。
……
