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　　分類: 图书,经济,经济数学 ,

作者： 〔英〕格兰杰著，洪福海译

出 版 社： 中国人民大学出版社

出版时间： 2005-9-1字数：版次： 1页数： 83印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787300065762包装： 平装内容简介

在本书中，格兰杰(Granger)阐明了构建和评价经验模型的过程。书中广泛借鉴和引用了来自经济学、金融学、政治学和环境经济学，乃至艺术、文学和娱乐业的案例和小品，将精确性与累积的直觉融为一体，从而就这个主题为我们提供了独特且十分有趣的见解。

本书的第一章分析模型的设定问题，以巴西亚马逊流域的森林垦伐为例，讨论了模型的设定过程。第二章考虑评价问题，指出了经济学家们对于评价的忽视，以及应该以模型的结果的质量为准绳来评价模型。第三章使用比前两章更为复杂和技术化的方法，进一步讨论如何评价预测的问题。

本书给我们带来了关于怎样构建和评价模型的新思想，即我们在今后的建模中应当更多地考虑模型的经济意义上的显著性而非统计意义上的显著性，更多地考虑模型的实用价值而非其本身的华丽性。

作者简介

克莱夫格兰杰(Clive Granger)，1934年生于英国威尔士的斯旺西，现为英国公民。他于1959年获得英国诺丁汉大学博士学位，现为美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的荣誉经济学教授，并担任该校经济学秘书协会主席。他于1995年当选为美国艺术与科学院院士，并于2003年获诺贝尔经济学奖。 格兰杰是目前全球最杰出的计量经济学家之一，他在学 术界的建树几乎包括了近40年来计量经济学在时间序列方面，的所有重大发展。经济时间序列时，格兰杰和另一位学者汉塔纳卡(Hatanaka)首创使用了谱分析方法(spectral analysis)，并与著名学者摩根斯坦(Oscar Morgenstern)一起对纽约股票市场的股票价格进行了相关分析。在预测研究 上，他在1959年发表的论文《关于潮汐河流泛洪的概率估 计》被认为是现代成本一收益分析教材的范本案例。在菲线性问题的研究上，他和焦克斯(R．Joyeux)于1980年发表的论文《长期记忆时间序列模型与分数差分法简介》对长期记忆理论做出了很大贡献。所有这些都是计量经济学界最前沿的领域。格兰杰的发现对研究“财富与消费、汇率与物价水平，以及短期利率与长期利率之间的关系”都具有非常重要的意义。

目录

第1章 经验模型的设定

模型与变化

亚马孙工程

建模

模型设定的深层问题

向前看、向后看

参考文献

第2章 经验模型的评价

一般的讨论

经济学中的评价

检验霍尔的消费理论

预测与金融中的评价

政策模型的评价

一些结论

参考文献

第3章 再论对计量经济模型与预测的评价

本章体例

1 INF 经验模型的意义何在？

1 FOR 计量经济模型

2 INF 对使用二次成本的预测的评价

2 ROR 对预测的评价——出发点

3 INF 使用一般的成本函数

3 ROR 一般化成本函数情形下的评价

4 INF 使用者与成本函数

4 FOR 不同的使用者有着不同的成本函数

5 INF预测的来源

5 FOR 预测从哪里来？

6 INF 比较分布

6 FOR 比较预测分布

7 INF 一个例子

7 FOR 一个简单的例子

8 INF 检验与估计

8 FOR 经验意义

9 计量经济模型的评价

参考文献

索引

媒体评论

对于经济模型的构建，首先要考虑模型与经济理论的整合性，如果模型在统计上很有意义，而在经济上不具有合理性的话，那么模型对于经济的分析就没有多少参考价值。书中案例包罗万象、简单有趣，非专业人士亦能理解经济模型的构建过程，从中获益匪浅。——赵国庆 中国人民大学教授、博士生导师当我们比较数理经济学和计量经济学时，总是觉得前者像科学，而后者更像一门艺术。确实如此，一项经验研究从计量模型的选取和设定开始，一直到模型的估计、模型的评价、预测和解释等等都由研究者“说了算”。因此，经验研究给人的感觉是不可信的：研究者可以找到"合适"的数据和“合适”的模型来支持所要的经济理论观点。但是，格兰杰在本书中通过一些有趣的真实例子非常严谨地阐述了构建经验模型的整个过程。让我们看到了经验研究的科学性、可信性和趣味性。——陈彦斌 经济学博士为了描述一个现实问题，经济学家必须建立一个经验模型，即一个反映实际经济运行的模型。阅读本书，能开阔眼界，获得收益。——本书译者

书摘插图

第1章 经验模型的设定

模型与变化

1961年5月25日，约翰F肯尼迪总统向美国的科学家和工程师提出了一项挑战，即要在那一个十年结束以前，让美国人登上月球。结果，首次登月发生在1969年7月20日。为了应对这项挑战，需要解决火箭技术、控制理论、材料科学和其他领域的种种难题。在最后期限之前，并且我相信，在国会批准

的成本预算以内，这些难题都被——攻克。这是一个成功的挑战的例子。这一工程有着稳定的专项资金，研究人员满怀热情，并坚信这一目标能够实现。相反，1997年3月18日，威廉J克林顿总统要求美国卫生协会在下一个十年研制出预防艾滋病的疫苗，却没有承诺额外的资金补助。结果应者寥寥，有人说这是不可能实现的，有人说当务之急是寻找艾滋病的治疗方法，而非预防的疫苗。此后人们也很少再谈及这项挑战。

经济学家如何应对类似的挑战呢？一国的经济学家可能被要求尝试着解决，或者至少缓解某些具体的经济问题，诸如某一地区的收入水平或者GDP增长率太低，经济中的某一人群的失业率太高等等。摆在经济学家面前的挑战，就是在给定的期限和可接受的成本下，缓解我们察觉到的这些问题。一个与众不同的问题可能是，如何有效地发挥那些思维依旧活跃但体力稍逊，又不愿意完全退休的老年公民（比如在60--75岁之间）的作用。在另一个例子里，经济学家则可能被要求寻找富裕国家所能提供的经济激励，以劝说巴西减少对雨林的垦伐。拿出一笔资金就一定能够将经济学家组织起来对付问题，并找到一个令问题的提出者满意的解决方案吗？我曾多次和我的同事讨论这种可能性，他们对此都不表示乐观。一种通常的看法是，即便经济学家能够找到解决办法，它也往往不能为社会中其他各执一端的主要的政策制定集团所接受，诸如政治家、律师、社会学家和新闻记者等。因此，除非是帕累托最优的，否则经济学家的方案很可能不为社会所采纳。尽管如此，这种情形还是可以通过经济学家们所擅长讨论的寻找次优解、持续的讨价还价和博弈等方式得到改善。

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