金融风险管理（上海交大）
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作者： 刘海龙，王惠主编
出 版 社： 中国财政经济出版社一
出版时间： 2009-3-1字数：版次： 1页数： 515印刷时间：开本： 16开印次： 1纸张：I S B N ： 9787509512296包装： 平装内容简介
本书的内容特征可以概括为五重一轻，五重是操作风险管理、流动性风险管理、风险预算管理、资产负债管理和全面风险管理的内容重，一轻是指市场风险管理的内容轻。本书每章都配有复习思考题，适合作为高等学校金融学及相关专业高年级学生和研究生学习金融风险管理的教材。本书努力做到：力求全面、普及基础、突出重点、强化差异、深入浅出。
目录
第1章 绪论
1.1 为什么要管理金融风险
1.2 金融风险的产生与发展
1.3 金融风险的种类
1.4 金融风险的案例
1.5 金融风险管理概述
1.6 本书的内容结构与特征
复习思考题
第2章 金融风险度量的VaR方法
2.1 风险价值VaR及其计算
2.2 投资组合风险分析
2.3 VaR方法的局限及其最新进展
2.4 VaR方法的应用
2.5 本章小结
复习思考题
第3章 VaR模型的回测与压力测试
3.1 VaR模型的误差测定
3.2 VaR模型的回测
3.3 压力测试
3.4 本章小结
复习思考题
第4章 市场风险管理
4.1 市场风险的概念
4.2 市场风险的度量
4.3 市场风险的管理
4.4 案例分析
4.5 本章小结
复习思考题
第5章 信用风险管理
5.1 信用风险管理概述
5.2 传统的信用风险度量模型
5.3 现代信用组合风险度量和管理方法
5.4 利用衍生产品管理信用风险
5.5 抵押债务证券（CDO）简介
5.6 本章小结
复习思考题
第6章 操作风险管理
6.1 操作风险与操作风险管理
6.2 银行操作风险的特征与管理
6.3 操作风险衡量
6.4 本章小结
复习思考题
第7章 流动性风险管理
7.1 流动性风险概述
7.2 流动性风险的度量
7.3 流动性风险管理与监控
7.4 本章小结
复习思考题
第8章 投资组合保险策略
8.1 投资组合保险策略概述
8.2 静态投资组合保险策略
8.3 动态投资组合保险策略
8.4 VaR套补的投资组合保险策略
8.5 各种方法的比较
8.6 投资组合调整法则
8.7 本章小结
复习思考题
第9章 风险预算管理
9.1 风险预算管理概述
9.2 风险预算管理的特征
9.3 风险预算管理的流程
9.4 风险预算管理中应注意的问题
9.5 本章小结
复习思考题
第10章 资产负债管理
10.1 资产负债管理概述
10.2 资产负债管理的传统模型
10.3 资产负债管理模型的新发展
10.4 利率期限结构模型与资产负债管理
10.5 本章小结
复习思考题
第11章 全面风险管理
11.1 全面风险管理概述
11.2 实施全面风险管理的条件
11.3 金融机构的全面风险管理
11.4 本章小结
复习思考题
第12章 商业银行风险管理
12.1 商业银行风险管理概述
12.2 经济资本的概念及测度方法
12.3 巴塞尔协议与监管资本
12.4 商业银行经济资本配置
12.5 本章小结
复习思考题
附录A 巴林银行案例分析
附录B 极值理论
附录C Copula函数简介
参考文献
书摘插图
第3章VaR模型的回测与压力测试
尽管VaR方法能够有效地对金融组合所面临的风险进行有效的测量，但是同任何一种统计方法一样，它无可避免地存在着预测问题。统计的估计方法，一般都是依托较大的样本量，对特定的统计量进行估计，所得出的规律也仅仅是统计规律，可能与现实存在一定的差距。VaR方法对风险的测量就是依据历史的收益样本对未来的风险进行预测，不同的预测方法和样本选择可能影响到测量的风险大小。因此，对VaR方法的估计误差进行测定，并且对构建的模型精确度进行检验，对于正确估计金融风险具有重要的意义。20世纪70年代以来，随着布雷顿森林体系的瓦解，世界范围内的货币风险日益加大。国际上发生的经济危机、金融危机比以往更加频繁。任何极端经济环境的出现都将使得金融风险陡然增大。在极端情况下，陡然增大的金融风险，往往会使金融机构遭受巨大的损失，甚至使金融机构破产。然而，VaR模型作为一种统计方法，仅仅能在一定的置信水平之下，对风险的大小进行度量，对于极端情况下收益率分布的尾部风险，VaR模型往往是难以进行度量的。因此，研究如何在极端经济情况下对金融风险进行测度显得特别重要。为此本章详细介绍VaR模型的回测与压力测试。
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