金融计量学:时间序列分析视角(21世纪高等院校金融学教材新系)
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品牌: 张成思
基本信息·出版社：东北财经大学出版社
·页码：251 页
·出版日期：2008年
·ISBN：7811222736/9787811222739
·条形码：9787811222739
·包装版本：1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：21世纪高等院校金融学教材新系
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内容简介本书的内容涵盖金融计量的主要分析方法，同时强调理论与实际应用相结合，并且突出本版教材的特点，应用的实际例子大部分以中国的经济金融数据为主，并包括非线性金融时间序列分析方法等金融计量前沿知识。为提高本书的可读性，笔者将涉及到的比较繁难的内容以简单浅显的语言形式和容易理解的图表形式解读出来，并且结合金融计量软件讲解一些具体数据处理和回归操作过程，形式新颖，期望使读者阅而不烦。
目录
第1章 金融计量学介绍
导读
1.1 金融时间序列的定义与实例
1.2 金融时间序列分析中的基本概念
1.3 金融计量软件介绍
练习 1
本章参考文献
第2章 差分方程、滞后运算与动态模型
导读
2.1 一阶差分方程
2.2 动态乘数与脉冲响应函数
2.3 高阶差分方程
2.4 滞后算子与滞后运算法
练习 2
本章参考文献
第3章 平稳金融时间序列: AR模型
导读
3.1 基本概念
3.2 一阶自回归模型（AR(1) process）
3.3 二阶自回归模型（AR(2) process）
3.4 p阶自回归模型（AR(p) process）
练习 3
本章参考文献
第4章 平稳金融时间序列: ARMA模型
导读
4.1 移动平均过程（MA Process）
4.2 自回归移动平均过程（ARMA Processes）
4.3 部分自相关函数（Partial Autocorrelations）
4.4 样本自相关与部分自相关函数
4.5 自相关性检验
4.6 ARMA模型的实证分析及应用
4.7 实例应用：中国CPI通胀率的AR模型
练习 4
本章参考文献
第5章 非平稳时间序列模型
导读
5.1 确定性趋势模型
5.2 随机性趋势模型
5.3 去除趋势的方法
练习5
本章参考文献
第6章 单位根检验法
导读
6.1 DF单位根检验法
6.2 ADF单位根检验法
6.3 其它单位根检验法
6.4 各种单位根检验法的应用
练习6
本章参考文献
第7章 向量自回归(VAR)模型
导读
7.1 向量自回归（VAR）模型介绍
7.2 VAR模型的估计与相关检验
7.3 格兰杰因果关系
7.4 向量自回归（VAR）模型与脉冲相应分析
7.5 VAR模型与方差分解
练习7
本章参考文献
第8章 结构向量自回归（SVAR）模型
导读
8.1 结构向量自回归（SVAR）模型的基本介绍
8.2 SVAR模型的基本识别方法
8.3 SVAR模型的三种类型
8.4 SVAR模型的估计方法总结
8.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较
练习8
本章参考文献
第9章 协整与误差修正模型
导读
9.1 协整与误差修正模型的基本定义
9.2 Engle-Granger协整分析方法
9.3 向量ADF模型与协整分析
9.4 向量误差修正模型(VECM)
9.5 确定性趋势与协整分析
9.6 Johansen协整分析方法
9.7 VECM的估计与统计推断
9.8 Johansen协整分析方法的应用
练习9
本章参考文献
第10章 金融计量中的条件异方差模型
导读
10.1 背景介绍
10.2 ARCH模型
10.3 GARCH模型
10.4 非对称GARCH模型
10.5 其它GARCH模型
练习10
本章参考文献
第11章 非线性金融时间序列模型
导读
11.1 非线性时间序列模型介绍
11.2 马尔可夫区制转移模型（Markov Switching Models）
11.3 门限模型(Threshold Models)
练习11
本章参考文献
附录A 1 矩阵代数与经典线性回归模型
导读
A1.1 矩阵代数
A1.2 经典线性回归模型的基本假设
A1.3 经典线性回归模型的普通最小二乘估计
练习12
附录A 2 统计表
……[看更多目录]
序言金融学是社会科学中最具有魅力的学科之一，因为无论是微观层面的公司金融(corporate finance)，还是宏观层面的货币金融、国际金融等，都与人们的经济生活紧密相关。而随着现代金融学科的快速发展，尤其是以威廉•夏普(William Sharpe)、默顿•米勒(Merton Miller)、哈里•马科维茨(Harry Markowitz)以及罗伯特•默顿(Robert Merton)在布莱克—斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价公式方面的不懈研究，以及罗伯特．恩格尔(Robert Engle)和克莱夫•格兰杰(Clive Grangerl)在研究金融资产收益波动性(volatility)聚类现象的时序分析方面的贡献，使得金融计量方法不断推陈出新，而现代金融学的教学和研究也日益突出计量分析的重要地位。
金融计量学(Financial Econometrics)正是在这个大的背景下发展起来的。从名称不难看出，金融计量学实质上是运用经济计量方法研究金融领域的相关问题。在金融计量学发展的早期，尤其是20世纪90年代之前，金融计量学一般被划归为计量经济学的一个分支。然而，随着金融学的独立发展和学科体系的日益完善，用来研究金融学的现代计量方法，在20世纪90年代之后也随之出现了一番波澜壮阔的发展景象，特别是金融时间序列分析方法在金融领域得到了广泛的应用和发展。
近年来，随着中国的金融学科的快速发展和学科体系的逐步成熟，现代金融计量方法也越来越多地被用来分析现实中的金融问题。当前，“金融计量学”等相关课程也逐渐成为国内许多高校为金融学、经济学、工商管理以及财政学等相关专业的本科生和研究生开设的专业必修课。
文摘插图：
