风险资本市值:中国商业银行实现飞跃的核心问题
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品牌: 陈小宪
基本信息·出版社：中国金融出版社
·页码：352 页
·出版日期：2004年
·ISBN：7504934828
·条形码：9787504934826
·包装版本：1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
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内容简介《风险·资本·市值》全书共分五篇：认识篇、资本篇、理论篇、实践篇和启示篇。其中，认识篇揭示了中国银行业在认识上的三个缺陷，阐述了现代商业银行三大核心，资本篇介绍了资本对银行的特殊意义，以及在资本约束下资本管理的方法；理论篇介绍了国际先进的风险计量理论和技术手段。实践篇分别介绍了信风险，市场风险和操作风险，提出了银行实践风险管理的解决方案，启示篇则是作乾从银行经营者的角度对国内银行业未来改革发展谈了自己一些体会。附录中的六篇文章，是作者近年公开发表的几篇具有代表性文章，从中可以了解作者对《风险资本市值(中国商业银行实现飞跃的核心问题)》形成的思想脉格。
《风险资本市值(中国商业银行实现飞跃的核心问题)》摒弃了深奥晦涩的学术用语，以通俗易懂的语言深入浅出地介绍了国际最前沿的金融理论和技术、理论与实践融会贯通，是一位金融实务工作者对我国商业银行实现现代化飞跃所必须面对的几大核心问题的理性思考。对银行各级管理者和基层员工而言，这既是一本非常实用工具书，也是一本非常有借鉴价值的参考书。
作者简介陈小宪，经济学博士，高级经济师，曾当过工人、士兵、机关干部。1982年至1993年， 中国 民银行北京市分行工作，历任计划副处长、处长、行长助理、副行长、国家外汇管理局北京分局副局长；1994年起，历任招商银行北京分行行长、招商银行总行副行长；现任招商银行北京分行行长、招商银行总行副行长；现任招商银行总行常务副行长、招商银行董事、招商银行董事会风险控制委员会主任委员。目前还兼任中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业委员会副主任、中国人民大学财政金融学院教授等职。曾在各类全国性专业刊物公开发表论文数十篇，著有《中国商业银行稳健经营研究》等专著。
媒体推荐书评
面对加入WTO的挑战，我们准备好了吗？
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中国的商业银行如何才能实现向现代化银行的飞跃？
中国银行业的改革与发展目标已经理入一个重要关口。世人的目光密切注视着中国，国人也苦苦思索。
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目录
前言
第一篇 认识篇
第一章 中国银地业认识上的一个严重缺陷
第二章 商业银行是一部风险机器
第三章 风险·资本·市值：现代银行的三个核心
第二篇 资本篇
第四章 资本对银行的特殊意义
第一节 资本为什么重要
第二节 银行资本的特殊意义
第三节 几种不同的银行资本概念
第五章 资本是昂贵而稀的资源
第一节 资本是昂贵的资源
第二节 资本是稀缺的资源
第六章 资本的约束
第一节 资本对银行的内在约束
第二节 监管资本要求的硬性约束
第七章 资本的认识与现实
第一节 资本认识的误区——规模陷阱
第二节 资本约束在实践中赵来赵明显
第八章 资本的管理
第一节 银行资本管理的内容与目标
第二节 资本配置的实施体系
第三节 资本管理的实施体系
第三篇 理论篇
第九章 风险量化的基本原理
第一节 预期损失、非预期损失和极端损失
第二节 对付风险的基本手段
第十章 风险量化的基本手段
第一节 信用评级
第二节 VaR法
第三节 资产组合管理
第十一章 商业银行全风险管理
第一节 从风险管理资本管理
第二节 用RAROC分配资源
第四篇 实践篇
第十二章 信用风险
第一节 信用风险的量化——现代风险管理的目标
第二节 如何对信用风险进行量化
第三节 信用风险量化的实践做法与应用
第四节 信用风险管理的其他手段——风险出售
第十三章 市场风险
第一节 市场风险——银行家们面临的又一挑战
第二节 资产负债管理——攻克市场风险的战略武器
第三节 缺口管理——一个简单而实用的工具
第四节 存续期管理——从经济价值角度看风险
第五节 情景分析——资产负债管理最前沿的应用
第六节 管理交易风险——戴上金融工程师的帽子
第七节 表内调节与表外对冲一风险管理的两板斧
第八节 资金转移定价——市场风险分离器
第十四章 操作风险
第一节 操作风险：一个十分重要但没有引起足够重视的风险领域
第二节 操作风险的定义和分类
第三节 操作风险的资本金计量与实例分析
第四节 操作风险度量的最新实践
第五节 操作风险管理方法及其应用
第五篇 启示篇
第十五章 市值：商业银行永恒的追求
第十六章 当心成为“煮熟的青蛙”
第十七章 什么样的银行才是好银行
第十八章 怎样插上飞跃的翅膀
参考书目
附录一 商业银行的风险控制与发展
附录二 加速建立现代商业银行的资产负债管理体系
附录三 商业银行构建竞争力的基本途径
附录四 重塑商业银行长期发展模式
附录五 中国商业银行风险管理的认识与实践
附录六 资本约束，鞭子还是缰绳
……[看更多目录]
序言中国银行业的改革与发展目前已经步入一个重要关口。
中国的商业银行如何才能实现向现代化银行的飞跃？世人的目光密切注视着中国，国人也在苦苦思索。
一、面对加入世界贸易组织的挑战，我们准备好了吗？
按照中国加入世界贸易组织时所做的庄严承诺，2007年我国银行业将全面对外开放。这意味着什么呢？意味着虎视眈眈的海外银行即将享受完全的国民待遇，意味着国内银行即将在一个完全国际化的环境中，在同一条起跑线上与强大的竞争对手进行全方位的厮杀。
大战在即。但是，坦率地讲，对于这场战争的残酷性，国内银行业的认识还远不够深刻；对于这场挑战带来的巨大冲击，国内银行业并没有做好充分的准备。对于国际先进银行的竞争优势，我觉得现在我们还不能完全想像得到。比如说，从银行价值的稳定增长来看，国内银行的总资产收益率最好水平的也就是O.6％～O.7％，国有商业银行更是远远低于这个水平。
文摘（一）足够的资本意味着安全保证
在上面的例子中，公众选择购买收益相同但资本更加充足的银行，是因为他们认为，所选择的这家银行的赢利是伴随着较低的金融风险。说明足够的资本对公众意味着安全性的保证，能增强存款人在任何时候都能随时取到自己存款的信心。银行资金交易业务中，资金的成本和交易数量几乎也是由银行的信用评级和抗风险能力所决定的，而“虽然高的资本比率不一定能保证获得好的信用评级，但是低的资本比率几乎必然导致糟糕的评级结果”，资本在影响资金交易中的作用不言而喻。总之，存款、资金交易等几乎所有的银行业务，公众以及交易对方的信心都来自于银行资本这个坚强后盾，来自资本与安全性的天然联系。
（二）在多种抵御风险的手段中资本是最后的防线
作为经营风险的机器，识别和抵御风险是银行经营管理的主线。为了抵御风险，银行通常要采取包括质量管理、内部控制、风险定价、提取准备、补充资本等等多种措施。但是，在所有的风险防范手段中，资本是最后的防线，资本之后别无退路。
资本对于风险，好比防洪的堤坝，风险一旦超出资本，就好比洪水冲出了堤坝，就意味着银行面临倒闭的灾难。在有充足的资本存在的情况下，一旦损失超出了预期，银行也能够应付自如，比如存户还能随时提到款子，贷款户能得到需要的贷款，银行债务也能正常支付。相反，如果资本不足，或者发生的损失增加到了银行所有的可用资本都用完了还不能抵偿，那么，除非银行借助外力，比如政府援助，则银行自身将不可能有任何其他资源来抵御风险，就要面临清算破产的境地。很显然，资本是风险最后的防线，没有退路。
