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　　分類: 图书,经济,综合,
　　品牌: 郭多祚

基本信息·出版社：清华大学出版社

·页码：255 页

·出版日期：2006年

·ISBN：7302130833

·条形码：9787302130833

·包装版本：1

·装帧：平装

·开本：16开

·丛书名：数量经济学系列丛书

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内容简介本书以资产定价的原理和模型为主线，主要介绍资产定价的无套利定价和均衡定价原理，以及以此为依据的债券定价、风险资产定价和衍生产品定价模型。本书从易到难先介绍单期模型，然后介绍多期模型。

本书的特点是以数理金融学中的资产定价理论作为核心内容，从单期模型由浅入深推广到多期模型。与通常的金融经济学相比，更侧重于数学方法的运用。与金融数学类的书相比，本书介绍了金融学问题的提出和问题的解决过程。本书可作为经济管理类本科生教材，可重点学习第1—5章和第7章，其他各章可供参考。对于研究生，可讲授第6章和第8、9章，对于理工科相关专业，可作为选修课教材。也可供金融理论研究和实务工作者参考。

编辑推荐本书以资产定价的原理和模型为主线，主要介绍资产定价的无套利定价和均衡定价原理，以及以此为依据的债券定价、风险资产定价和衍生产品定价模型。本书从易到难先介绍单期模型，然后介绍多期模型。本书可作为理工科学生和研究生的教学用书，也可供金融理论研究和实务工作者参考。

目录

前言Ⅰ

第1章 期望效用函数理论与单期定价模型

1.1序数效用函数

1.1.1偏好关系

1.1.2字典序

1.1.3效用函数

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