风险管理与金融机构
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品牌: 约翰·赫尔
基本信息·出版社：机械工业出版社
·页码：308 页
·出版日期：2008年
·ISBN：9787111226956
·包装版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
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内容简介《风险管理与金融机构》侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
《风险管理与金融机构》可作为高等院校金融相关专业的教材，也适用于金融交易和风险管理相关从业人员的参考用书。
作者简介约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权，波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（Alan White）教授研发出的赫尔·怀特（Hull—White）利率模型荣获Nikko—LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》《期权、期货和其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。
约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。
目录
致中国读者
推荐序
译者序
作者简介
译者简介
前言
第1章 导言
1.1 投资人的风险与回报的关系
1.2 公司的风险及回报
1.3 银行资本
1.4 管理风险手段
1.5 净利息收入管理
1.6 小结
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练习题
作业题
第2章 金融产品和风险对冲
2.1 市场
2.2 何时进行对冲
2.3 简单产品
2.4 应用衍生产品来进行对冲
2.5 特种期权和结构性产品
2.6 危害
2.7 小结
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作业题
第3章 交易员如何管理风险暴露
3.1 Delta
3.2 Gamma
3.3 Vega
3.4 Theta
3.5 Rho
3.6 希腊值的计算
3.7 泰勒
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